PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILCG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCG и BIBL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
-6.96%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%3.52%
BIBL
Inspire 100 ETF
6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.


ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Growth ETF

Inspire 100 ETF

Сравнение комиссий ILCG и BIBL

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.


Доходность на риск

ILCG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина

BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCGBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.25

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.78

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.84

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

8.69

-4.28

ILCG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILCGBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.25

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Корреляция

Корреляция между ILCG и BIBL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и BIBL

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности BIBL в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
BIBL
Inspire 100 ETF
1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и BIBL

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и BIBL.


Загрузка...

Показатели просадок


ILCGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-36.12%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-13.93%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-30.85%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-4.96%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-7.17%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.95%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и BIBL

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILCGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.82%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

12.28%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

20.39%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

19.44%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

21.15%

+0.31%