PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCB с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCB с TDVG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ILCB is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, ILCB returned 12.58%/yr vs 10.19%/yr for TDVG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ILCB charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности ILCB и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCB показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 8.04%.

ILCB

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.01%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.55%
1 год
23.81%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.58%
10 лет*
14.97%

TDVG

1 день
-0.55%
1 месяц
1.22%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.41%
1 год
17.57%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCB и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		8.52%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%15.22%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.04%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%

Correlation

The correlation between ILCB and TDVG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.89

The correlation between ILCB and TDVG shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILCB и TDVG

Секторы
ILCB
TDVG

Технологии

38.9%
26.2%

Финансовые услуги

11.4%
19.3%

Коммуникационные услуги

9.9%
1.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.2%

Промышленность

8.4%
13.6%

Здравоохранение

8.4%
12.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.9%

Энергетика

3.1%
5.3%

Коммунальные услуги

2.6%
3.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.8%

Недвижимость

1.7%
1.6%

Технологии

ILCB
38.9%
TDVG
26.2%

Финансовые услуги

ILCB
11.4%
TDVG
19.3%

Коммуникационные услуги

ILCB
9.9%
TDVG
1.0%

Потребительский циклический сектор

ILCB
9.3%
TDVG
7.2%

Промышленность

ILCB
8.4%
TDVG
13.6%

Здравоохранение

ILCB
8.4%
TDVG
12.4%

Потребительский защитный сектор

ILCB
4.5%
TDVG
6.9%

Энергетика

ILCB
3.1%
TDVG
5.3%

Коммунальные услуги

ILCB
2.6%
TDVG
3.8%

Сырьевые материалы

ILCB
1.8%
TDVG
2.8%

Недвижимость

ILCB
1.7%
TDVG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

ILCB vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCB c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCBTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.81

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.60

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.44

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

10.01

+1.65

ILCB vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCB и TDVG

Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCBTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-19.20%

-32.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-7.24%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-14.02%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-19.20%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-0.82%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-3.73%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.76%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и TDVG

iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ILCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCBTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.78%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

7.61%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

9.79%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

13.92%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

13.90%

+4.30%

Сравнение комиссий ILCB и TDVG

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и TDVG

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.00%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILCB and TDVG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCB has higher volatility (4.82%) compared to TDVG (2.78%). In terms of maximum drawdown, ILCB dropped -51.53% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, ILCB leads with 12.58% vs 10.19% for TDVG. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCB has performed better with a 12.58% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

ILCB has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.98% for TDVG.

They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.03% for ILCB and 0.50% for TDVG.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCB и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор