PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILCB с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCB с MFUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, ILCB returned 12.75%/yr vs 13.12%/yr for MFUS. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. ILCB charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности ILCB и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCB показывает доходность 13.49%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 18.47%.

ILCB

1 день
-0.20%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
13.05%
С начала года
13.49%
1 год
23.63%
3 года*
21.59%
5 лет*
12.75%
10 лет*
14.59%
Всё время*
11.30%

MFUS

1 день
-0.30%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
12.16%
С начала года
18.47%
1 год
26.56%
3 года*
20.62%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
Всё время*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ILCB

iShares Morningstar U.S. Equity ETF
$1.54M$1.35M$1.38M

MFUS

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
$802.46K$1.04M$960.78K

Сравнение доходности по годам ILCB и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		13.49%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%7.95%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		18.47%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between ILCB and MFUS is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.87

The correlation between ILCB and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCB и MFUS

Секторы
ILCB
MFUS

Технологии

38.4%
25.8%

Финансовые услуги

11.4%
11.3%

Коммуникационные услуги

9.8%
4.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.3%

Здравоохранение

9.0%
14.7%

Промышленность

8.9%
12.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
9.3%

Энергетика

3.1%
6.6%

Коммунальные услуги

2.2%
1.3%

Сырьевые материалы

1.8%
2.5%

Недвижимость

1.7%
2.0%

Технологии

ILCB
38.4%
MFUS
25.8%

Финансовые услуги

ILCB
11.4%
MFUS
11.3%

Коммуникационные услуги

ILCB
9.8%
MFUS
4.6%

Потребительский циклический сектор

ILCB
9.4%
MFUS
9.3%

Здравоохранение

ILCB
9.0%
MFUS
14.7%

Промышленность

ILCB
8.9%
MFUS
12.5%

Потребительский защитный сектор

ILCB
4.4%
MFUS
9.3%

Энергетика

ILCB
3.1%
MFUS
6.6%

Коммунальные услуги

ILCB
2.2%
MFUS
1.3%

Сырьевые материалы

ILCB
1.8%
MFUS
2.5%

Недвижимость

ILCB
1.7%
MFUS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с AVUSMFUS с SPYMFUS с AVLVMFUS с DGRW

Доходность на риск

ILCB vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ILCB c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCBMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.32

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.35

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

4.18

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

15.77

-4.74

ILCB vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCB и MFUS

Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCBMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-35.21%

-16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-6.39%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-15.39%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-18.22%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.57%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-3.95%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.69%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и MFUS

iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что ILCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCBMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.43%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

9.26%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

11.49%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

15.03%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.29%

+0.91%

Сравнение комиссий ILCB и MFUS

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и MFUS

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности MFUS в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.95%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILCB and MFUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCB has higher volatility (4.16%) compared to MFUS (3.43%). In terms of maximum drawdown, ILCB dropped -51.53% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 13.12% vs 12.75% for ILCB. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 13.12% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.95% for ILCB.

ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.03% for ILCB and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCB и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор