PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCB с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCB с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ILCB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCB returned 15.00%/yr vs 10.93%/yr for IWM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ILCB charges 0.03%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности ILCB и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCB показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции ILCB превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 15.00% против 10.93% соответственно.

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCB и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between ILCB and IWM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.82

The correlation between ILCB and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCB и IWM

Секторы
ILCB
IWM

Технологии

35.5%
19.5%

Финансовые услуги

11.7%
15.8%

Коммуникационные услуги

11.4%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.8%

Промышленность

8.6%
17.1%

Здравоохранение

8.6%
15.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.1%

Энергетика

3.5%
6.0%

Коммунальные услуги

2.3%
3.0%

Недвижимость

1.8%
5.7%

Сырьевые материалы

1.8%
4.5%

Технологии

ILCB
35.5%
IWM
19.5%

Финансовые услуги

ILCB
11.7%
IWM
15.8%

Коммуникационные услуги

ILCB
11.4%
IWM
2.0%

Потребительский циклический сектор

ILCB
10.1%
IWM
7.8%

Промышленность

ILCB
8.6%
IWM
17.1%

Здравоохранение

ILCB
8.6%
IWM
15.8%

Потребительский защитный сектор

ILCB
4.8%
IWM
2.1%

Энергетика

ILCB
3.5%
IWM
6.0%

Коммунальные услуги

ILCB
2.3%
IWM
3.0%

Недвижимость

ILCB
1.8%
IWM
5.7%

Сырьевые материалы

ILCB
1.8%
IWM
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

ILCB vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCB c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCBIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.05

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.85

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.56

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

12.64

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCB vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCBIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.05

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.27

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.37

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ILCB и IWM

Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCBIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-59.05%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-11.03%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-27.50%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-31.91%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-41.13%

+5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.49%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-10.77%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.10%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и IWM

Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 2.88%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCBIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

5.75%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

13.53%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

19.20%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

22.52%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

23.04%

-4.88%

Сравнение комиссий ILCB и IWM

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и IWM

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

ILCB and IWM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to ILCB (2.88%). In terms of maximum drawdown, ILCB dropped -51.53% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, ILCB leads with 15.00% vs 10.93% for IWM. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCB has performed better with a 15.00% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

ILCB has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.88% for IWM.

ILCB is categorized as Large Cap Growth Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.03% for ILCB and 0.19% for IWM.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCB и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор