Сравнение ILCB с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
ILCB и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ILCB и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCB и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 28.99% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCB показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и IQM
ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
ILCB vs. IQM — Ранг доходности на риск
ILCB
IQM
Сравнение ILCB c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCB | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.72 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.33 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.00 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 12.47 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCB | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.72 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.78 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ILCB и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и IQM
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и IQM
Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCB | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.53% | -44.91% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -14.71% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -44.91% | +19.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -6.86% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -12.55% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.72% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и IQM
Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 5.37%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCB | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 12.71% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 23.53% | -13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 33.40% | -14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 28.67% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 30.73% | -12.59% |