PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILCB с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCB и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCB и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-3.86%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, ILCB показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ILCB уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 13.57% против 14.27% соответственно.


ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar U.S. Equity ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий ILCB и IAU

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ILCB vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCB c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCBIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.90

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.33

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.72

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

9.95

-2.82

ILCB vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILCBIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.90

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.26

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.05

Корреляция

Корреляция между ILCB и IAU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и IAU

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILCB и IAU

Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


ILCBIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-45.14%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-19.18%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-20.93%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-21.82%

-13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-11.71%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-15.98%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

5.23%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и IAU

Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 5.37%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILCBIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

10.44%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

24.15%

-14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

27.64%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.70%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

15.83%

+2.31%