Сравнение ILCB с GQGU
ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ILCB is passively managed, while GQGU is actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. ILCB charges 0.03%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности ILCB и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILCB показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.60%.
ILCB
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 15.00%
GQGU
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILCB и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 11.12% | 9.54% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.60% | -1.14% |
Correlation
The correlation between ILCB and GQGU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILCB vs. GQGU — Ранг доходности на риск
ILCB
GQGU
Сравнение ILCB c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCB | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCB | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и GQGU
Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILCB | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.53% | -6.65% | -44.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -4.66% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -2.54% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILCB | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 10.14% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 10.14% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 10.14% | +8.02% |
Сравнение комиссий ILCB и GQGU
ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и GQGU
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.97% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
ILCB and GQGU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
ILCB has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.96% for GQGU.
They also come from different issuers: iShares and GQG Partners. Their fees differ too: 0.03% for ILCB and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для ILCB и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор