PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCB с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILCB с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и GQG US Equity ETF (GQGU).

ILCB и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ILCB и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCB и GQGU

2026 (YTD)2025
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-3.86%9.54%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, ILCB показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с VTIILCB с SCHBILCB с BBUS
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с SCHGGQGU с QQQMGQGU с BBUSGQGU с TOPTGQGU с VUGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий ILCB и GQGU

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Доходность на риск

ILCB vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCB c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCBGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCB vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCBGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.02

-0.42

Корреляция

Корреляция между ILCB и GQGU составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и GQGU

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILCB и GQGU

Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

ILCBGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-6.65%

-44.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-3.24%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-2.21%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILCBGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

9.66%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

9.66%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

9.66%

+8.48%