PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILCB с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCB и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCB и FTCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-4.57%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.58%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, ILCB показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции ILCB превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 13.49% против 10.24% соответственно.


ILCB

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.62%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.49%

FTCS

1 день
0.97%
1 месяц
-6.34%
С начала года
0.58%
6 месяцев
-0.35%
1 год
4.65%
3 года*
9.74%
5 лет*
6.80%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar U.S. Equity ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий ILCB и FTCS

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

ILCB vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCB c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCBFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.34

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.60

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.63

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

2.42

+4.70

ILCB vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILCBFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.34

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.51

+0.09

Корреляция

Корреляция между ILCB и FTCS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и FTCS

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности FTCS в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.13%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок ILCB и FTCS

Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, примерно равная максимальной просадке FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


ILCBFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-53.64%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-9.38%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-20.93%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-31.93%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-6.42%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-6.93%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.42%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и FTCS

iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что ILCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILCBFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.20%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

7.06%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

13.60%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

13.14%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

15.54%

+2.60%