PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCB с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILCB с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

ILCB и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILCB и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCB и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-3.86%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, ILCB показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции ILCB превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 13.57% против 12.28% соответственно.

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с VTIILCB с SCHBILCB с BBUS
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий ILCB и DIA

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Доходность на риск

ILCB vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCB c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCBDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.76

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.19

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.17

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

4.26

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCB vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCBDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.76

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.12

Корреляция

Корреляция между ILCB и DIA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и DIA

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок ILCB и DIA

Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, примерно равная максимальной просадке DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

ILCBDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-51.87%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-10.79%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-20.76%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-36.70%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-6.94%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-7.17%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.95%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и DIA

iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что ILCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILCBDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.94%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

9.24%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

16.81%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

14.73%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.50%

+0.64%