PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCB с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCB с DIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - ILCB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCB returned 15.00%/yr vs 13.21%/yr for DIA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ILCB charges 0.03%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности ILCB и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCB показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции ILCB превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 15.00% против 13.21% соответственно.

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%

DIA

1 день
-1.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.75%
1 год
21.13%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCB и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.26%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between ILCB and DIA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.91

The correlation between ILCB and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCB и DIA

Секторы
ILCB
DIA

Технологии

35.5%
17.1%

Финансовые услуги

11.7%
27.2%

Коммуникационные услуги

11.4%
1.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Промышленность

8.6%
18.4%

Здравоохранение

8.6%
13.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.4%

Энергетика

3.5%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.8%
4.0%

Технологии

ILCB
35.5%
DIA
17.1%

Финансовые услуги

ILCB
11.7%
DIA
27.2%

Коммуникационные услуги

ILCB
11.4%
DIA
1.9%

Потребительский циклический сектор

ILCB
10.1%
DIA
11.6%

Промышленность

ILCB
8.6%
DIA
18.4%

Здравоохранение

ILCB
8.6%
DIA
13.1%

Потребительский защитный сектор

ILCB
4.8%
DIA
4.4%

Энергетика

ILCB
3.5%
DIA
2.4%

Коммунальные услуги

ILCB
2.3%
DIA

-

Недвижимость

ILCB
1.8%
DIA

-

Сырьевые материалы

ILCB
1.8%
DIA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

ILCB vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCB c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCBDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.76

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.57

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.18

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

8.42

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCB vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCBDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.76

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.49

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ILCB и DIA

Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, примерно равная максимальной просадке DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCBDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-51.87%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.76%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-15.95%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-20.76%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-36.70%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.13%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.14%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.52%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и DIA

iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) имеют волатильность 2.88% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCBDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.97%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.28%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

12.10%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

14.78%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

17.53%

+0.63%

Сравнение комиссий ILCB и DIA

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и DIA

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DIA в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

ILCB and DIA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (2.97%) compared to ILCB (2.88%). In terms of maximum drawdown, ILCB dropped -51.53% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, ILCB leads with 15.00% vs 13.21% for DIA. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCB has performed better with a 15.00% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

DIA has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.97% for ILCB.

ILCB is categorized as Large Cap Growth Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.03% for ILCB and 0.16% for DIA.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCB и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор