PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCB с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILCB с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

ILCB и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILCB и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCB и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-3.86%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, ILCB показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ILCB превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 13.57% против 12.81% соответственно.

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с VTIILCB с SCHBILCB с BBUS
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий ILCB и DGRO

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Доходность на риск

ILCB vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCB c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCBDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.14

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.66

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.48

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

6.80

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCB vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCBDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.14

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.13

Корреляция

Корреляция между ILCB и DGRO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и DGRO

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ILCB и DGRO

Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

ILCBDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-35.10%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-10.92%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-19.31%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-35.10%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-4.70%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-3.48%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.37%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и DGRO

iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ILCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILCBDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.57%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

7.21%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

14.47%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

13.84%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

16.63%

+1.51%