PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCB с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILCB с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Grizzle Growth ETF (DARP).

ILCB и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ILCB и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCB и DARP

2026 (YTD)202520242023
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-4.57%17.70%24.96%8.80%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, ILCB показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

ILCB

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.62%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.49%

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с VTIILCB с SCHBILCB с BBUS
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий ILCB и DARP

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Доходность на риск

ILCB vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCB c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCBDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.19

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.73

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.97

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

16.42

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCB vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCBDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.19

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.11

-0.51

Корреляция

Корреляция между ILCB и DARP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и DARP

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности DARP в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.13%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILCB и DARP

Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

ILCBDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-30.27%

-21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-15.92%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-9.09%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-4.84%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.85%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и DARP

Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 5.34%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILCBDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

9.51%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

19.28%

-9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

29.51%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

26.42%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

26.42%

-8.28%