Сравнение ILCB с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Core Alternative ETF (CCOR).
ILCB и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ILCB и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCB и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -4.57% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 11.18% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCB показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.
ILCB
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.49%
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и CCOR
ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
ILCB vs. CCOR — Ранг доходности на риск
ILCB
CCOR
Сравнение ILCB c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCB | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.14 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.14 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.19 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | -0.35 | +7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCB | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.14 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.08 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.15 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между ILCB и CCOR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и CCOR
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и CCOR
Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCB | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.53% | -22.99% | -28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -9.17% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -22.99% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -17.23% | +10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -7.07% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.95% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и CCOR
iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что ILCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCB | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 2.17% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 5.44% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 10.74% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 11.13% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 10.81% | +7.33% |