PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILCB с BBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCB с BBLU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) and BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ILCB is passively managed, while BBLU is actively managed. Over the past 3 years, ILCB returned 21.59%/yr vs 22.13%/yr for BBLU. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. ILCB charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for BBLU.

Доходность

Сравнение доходности ILCB и BBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCB показывает доходность 13.49%, а BBLU немного ниже – 13.24%.

ILCB

1 день
-0.20%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
13.05%
С начала года
13.49%
1 год
23.63%
3 года*
21.59%
5 лет*
12.75%
10 лет*
14.59%
Всё время*
11.30%

BBLU

1 день
-0.09%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
12.57%
С начала года
13.24%
1 год
24.80%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBLU

Ea Bridgeway Blue Chip ETF
$1.02M$1.04M$1.30M

ILCB

iShares Morningstar U.S. Equity ETF
$1.54M$1.35M$1.38M

Сравнение доходности по годам ILCB и BBLU

2026 (YTD)2025202420232022
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		13.49%17.70%24.96%26.91%7.27%
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		13.24%18.40%27.47%31.11%6.39%

Correlation

The correlation between ILCB and BBLU is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between ILCB and BBLU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCB и BBLU

Секторы
ILCB
BBLU

Технологии

38.4%
31.5%

Финансовые услуги

11.4%
15.9%

Коммуникационные услуги

9.8%
12.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.5%

Здравоохранение

9.0%
14.2%

Промышленность

8.9%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
8.8%

Энергетика

3.1%
5.2%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

ILCB
38.4%
BBLU
31.5%

Финансовые услуги

ILCB
11.4%
BBLU
15.9%

Коммуникационные услуги

ILCB
9.8%
BBLU
12.6%

Потребительский циклический сектор

ILCB
9.4%
BBLU
9.5%

Здравоохранение

ILCB
9.0%
BBLU
14.2%

Промышленность

ILCB
8.9%
BBLU
2.3%

Потребительский защитный сектор

ILCB
4.4%
BBLU
8.8%

Энергетика

ILCB
3.1%
BBLU
5.2%

Коммунальные услуги

ILCB
2.2%
BBLU

-

Сырьевые материалы

ILCB
1.8%
BBLU

-

Недвижимость

ILCB
1.7%
BBLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS
Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX

Доходность на риск

ILCB vs. BBLU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ILCB c BBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCBBBLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.18

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.07

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.45

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

12.33

-1.30

ILCB vs. BBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLU равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и BBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCB и BBLU

Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и BBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCBBBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-17.20%

-34.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-7.22%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-17.20%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.09%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-1.98%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.02%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и BBLU

iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что ILCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCBBBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.54%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

8.78%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

11.42%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

14.44%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

14.44%

+3.76%

Сравнение комиссий ILCB и BBLU

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BBLU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и BBLU

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BBLU в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.11%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.95%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

ILCB and BBLU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCB has higher volatility (4.16%) compared to BBLU (3.54%). In terms of maximum drawdown, ILCB dropped -51.53% vs BBLU's -17.20%.

On 3-year performance, BBLU leads with 22.13% vs 21.59% for ILCB. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BBLU has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBLU has performed better with a 22.13% return vs 21.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for BBLU.

BBLU has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.95% for ILCB.

They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.03% for ILCB and 0.15% for BBLU.

BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCB и BBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор