PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJT с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJT с XSMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).

IJT и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJT и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJT и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		4.20%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		8.13%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции IJT уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 10.08% против 13.86% соответственно.

IJT

1 день
0.53%
1 месяц
-2.82%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.82%
1 год
17.16%
3 года*
11.16%
5 лет*
3.40%
10 лет*
10.08%

XSMO

1 день
1.01%
1 месяц
-1.90%
С начала года
8.13%
6 месяцев
5.89%
1 год
22.84%
3 года*
19.40%
5 лет*
8.91%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с IWMIJT с VIOGIJT с QQQ
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DWASXSMO с CALF

Сравнение комиссий IJT и XSMO

IJT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XSMO в 0.39%.

XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Доходность на риск

IJT vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJTXSMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.04

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.55

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.85

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

7.64

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJT vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJTXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.39

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

+0.01

Корреляция

Корреляция между IJT и XSMO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и XSMO

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности XSMO в 0.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.85%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.60%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Просадки

Сравнение просадок IJT и XSMO

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и XSMO.

Загрузка...

Показатели просадок

IJTXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-58.06%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-8.89%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-29.62%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-39.39%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-3.62%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-11.21%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.25%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и XSMO

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) составляет 7.29%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что IJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJTXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.78%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

13.66%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

22.13%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

22.87%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

24.04%

-1.04%