PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJT с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJT с VB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IJT is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJT returned 12.22%/yr vs 12.23%/yr for VB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IJT charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности IJT и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 16.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJT имеют среднегодовую доходность 12.22%, а акции VB немного впереди с 12.23%.

IJT

1 день
1.41%
1 месяц
6.31%
С начала года
24.48%
6 месяцев
20.68%
1 год
35.26%
3 года*
17.54%
5 лет*
6.68%
10 лет*
12.22%

VB

1 день
0.80%
1 месяц
2.29%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.23%
1 год
29.94%
3 года*
17.63%
5 лет*
7.20%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJT и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		24.48%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		16.59%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between IJT and VB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.96

The correlation between IJT and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJT и VB

Секторы
IJT
VB

Технологии

21.2%
19.4%

Промышленность

18.7%
20.6%

Здравоохранение

14.7%
11.3%

Финансовые услуги

13.5%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.9%

Недвижимость

6.5%
7.5%

Энергетика

3.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.1%

Сырьевые материалы

3.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.0%

Коммунальные услуги

1.7%
3.1%

Технологии

IJT
21.2%
VB
19.4%

Промышленность

IJT
18.7%
VB
20.6%

Здравоохранение

IJT
14.7%
VB
11.3%

Финансовые услуги

IJT
13.5%
VB
12.3%

Потребительский циклический сектор

IJT
10.7%
VB
10.9%

Недвижимость

IJT
6.5%
VB
7.5%

Энергетика

IJT
3.8%
VB
4.2%

Потребительский защитный сектор

IJT
3.3%
VB
3.1%

Сырьевые материалы

IJT
3.0%
VB
4.7%

Коммуникационные услуги

IJT
2.9%
VB
3.0%

Коммунальные услуги

IJT
1.7%
VB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с VIOGIJT с IWMIJT с QQQ
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

IJT vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJTVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.81

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.58

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.35

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

12.29

+1.34

IJT vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJT и VB

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJTVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-59.56%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-8.98%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-25.36%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-28.15%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-42.05%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-8.42%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.44%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и VB

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что IJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJTVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.86%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

12.21%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

16.63%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

20.78%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

21.42%

+1.60%

Сравнение комиссий IJT и VB

IJT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и VB

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VB в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.69%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.17%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IJT and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJT has higher volatility (5.25%) compared to VB (4.86%). In terms of maximum drawdown, IJT dropped -57.61% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, VB leads with 12.23% vs 12.22% for IJT. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 12.23% return vs 12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for IJT.

VB has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.69% for IJT.

IJT is categorized as Small Cap Growth Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. IJT tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IJT and 0.05% for VB.

IJT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJT и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор