Сравнение IJT с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IJT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJT и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 3.64% | 5.26% | 9.33% | 17.11% | -21.32% | 22.37% | 19.22% | 20.98% | -4.40% | 14.47% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IJT показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IJT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.91% против -1.39% соответственно.
IJT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.91%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и TLT
IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJT vs. TLT — Ранг доходности на риск
IJT
TLT
Сравнение IJT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.13 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -0.10 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.06 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -0.13 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.13 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.37 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | -0.09 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IJT и TLT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и TLT
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.86% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и TLT
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -48.35% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -9.23% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -43.70% | +14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -48.35% | +6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -40.23% | +35.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -13.62% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.39% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и TLT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 3.71% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 6.61% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 11.40% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 15.88% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 14.93% | +8.07% |