Сравнение IJT с SMMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).
IJT и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJT и SMMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJT и SMMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 3.64% | 5.26% | 9.33% | 17.11% | -21.32% | 22.37% | 19.22% | 20.98% | -4.40% | 14.47% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 14.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IJT показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 1.68%.
IJT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.91%
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и SMMV
IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJT vs. SMMV — Ранг доходности на риск
IJT
SMMV
Сравнение IJT c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJT | SMMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.57 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.89 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.80 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 3.40 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJT | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.57 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.38 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IJT и SMMV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и SMMV
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SMMV в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.86% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и SMMV
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и SMMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJT | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -38.77% | -18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -9.62% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -18.00% | -11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -4.78% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -5.13% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.26% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и SMMV
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что IJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJT | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 3.49% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 6.73% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 13.07% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 13.54% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 15.79% | +7.21% |