Сравнение IJT с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
IJT и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJT или SCHA.
Корреляция
Корреляция между IJT и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJT и SCHA
Основные характеристики
IJT:
0.52
SCHA:
0.70
IJT:
0.88
SCHA:
1.10
IJT:
1.10
SCHA:
1.13
IJT:
0.70
SCHA:
0.94
IJT:
2.98
SCHA:
3.88
IJT:
3.43%
SCHA:
3.51%
IJT:
19.46%
SCHA:
19.40%
IJT:
-57.61%
SCHA:
-42.41%
IJT:
-9.35%
SCHA:
-8.23%
Доходность по периодам
С начала года, IJT показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции IJT превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 9.45% против 8.85% соответственно.
IJT
10.02%
-4.54%
8.08%
12.23%
8.15%
9.45%
SCHA
11.29%
-2.74%
10.99%
11.55%
8.45%
8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и SCHA
IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJT c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и SCHA
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SCHA в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% | 0.78% | 0.70% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.72% | 2.07% | 2.06% | 1.41% | 1.52% | 2.28% | 1.91% | 2.02% | 2.47% | 2.96% | 2.17% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и SCHA
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и SCHA
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 5.66% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.