PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJT с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJT с SCHA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IJT is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJT returned 10.78%/yr vs 11.12%/yr for SCHA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IJT charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности IJT и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность 16.88%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 20.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJT имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции SCHA немного впереди с 11.12%.

IJT

1 день
1.31%
1 месяц
0.60%
С начала года
16.88%
6 месяцев
15.02%
1 год
28.27%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.70%
10 лет*
10.78%

SCHA

1 день
0.85%
1 месяц
3.65%
С начала года
20.80%
6 месяцев
19.63%
1 год
41.92%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.31%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJT и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		16.88%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.80%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between IJT and SCHA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.97

The correlation between IJT and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJT и SCHA

Секторы
IJT
SCHA

Технологии

20.1%
23.3%

Промышленность

20.0%
15.4%

Здравоохранение

14.5%
13.5%

Финансовые услуги

13.6%
15.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.0%

Недвижимость

6.3%
6.0%

Энергетика

4.9%
5.5%

Сырьевые материалы

2.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.4%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Технологии

IJT
20.1%
SCHA
23.3%

Промышленность

IJT
20.0%
SCHA
15.4%

Здравоохранение

IJT
14.5%
SCHA
13.5%

Финансовые услуги

IJT
13.6%
SCHA
15.7%

Потребительский циклический сектор

IJT
9.8%
SCHA
9.0%

Недвижимость

IJT
6.3%
SCHA
6.0%

Энергетика

IJT
4.9%
SCHA
5.5%

Сырьевые материалы

IJT
2.8%
SCHA
4.2%

Потребительский защитный сектор

IJT
2.8%
SCHA
2.6%

Коммуникационные услуги

IJT
2.7%
SCHA
2.4%

Коммунальные услуги

IJT
1.9%
SCHA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с VIOGIJT с IWMIJT с QQQ
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

IJT vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJTSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.35

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.27

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.43

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

16.30

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJT vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJTSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.35

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IJT и SCHA

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJTSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-42.41%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-9.50%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-27.29%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-30.79%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-42.41%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-7.58%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.58%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и SCHA

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) составляет 4.49%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что IJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJTSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.81%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.84%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

17.96%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

21.94%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

22.71%

+0.31%

Сравнение комиссий IJT и SCHA

IJT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и SCHA

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SCHA в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.76%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.99%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IJT and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (4.81%) compared to IJT (4.49%). In terms of maximum drawdown, IJT dropped -57.61% vs SCHA's -42.41%.

On 10-year performance, SCHA leads with 11.12% vs 10.78% for IJT. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IJT has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHA has performed better with a 11.12% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for IJT.

SCHA has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.76% for IJT.

IJT is categorized as Small Cap Growth Equities, while SCHA is Small Cap Blend Equities. IJT tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for IJT and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJT и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор