Сравнение IJT с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
IJT и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJT или SCHA.
Корреляция
Корреляция между IJT и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJT и SCHA
Основные характеристики
IJT:
-0.22
SCHA:
-0.19
IJT:
-0.16
SCHA:
-0.11
IJT:
0.98
SCHA:
0.99
IJT:
-0.19
SCHA:
-0.16
IJT:
-0.65
SCHA:
-0.59
IJT:
8.08%
SCHA:
7.45%
IJT:
23.52%
SCHA:
23.30%
IJT:
-57.61%
SCHA:
-42.41%
IJT:
-22.03%
SCHA:
-22.09%
Доходность по периодам
С начала года, IJT показывает доходность -13.44%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -15.20%. За последние 10 лет акции IJT превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 7.18% против 6.40% соответственно.
IJT
-13.44%
-5.70%
-15.87%
-4.39%
11.82%
7.18%
SCHA
-15.20%
-7.63%
-15.17%
-2.98%
12.49%
6.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и SCHA
IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJT и SCHA
IJT
SCHA
Сравнение IJT c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и SCHA
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SCHA в 1.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 1.26% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% | 0.78% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.79% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и SCHA
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и SCHA
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 14.01% и 14.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.