PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJT с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJT с SCHA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

IJT и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJT и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJT и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		3.64%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJT имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции SCHA немного впереди с 9.94%.

IJT

1 день
0.95%
1 месяц
-4.59%
С начала года
3.64%
6 месяцев
3.69%
1 год
18.27%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.91%

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с IWMIJT с VIOGIJT с QQQ
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с AVUVSCHA с SCHM

Сравнение комиссий IJT и SCHA

IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Доходность на риск

IJT vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJTSCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.16

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.74

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.87

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

7.77

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJT vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJTSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.16

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.16

Корреляция

Корреляция между IJT и SCHA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и SCHA

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SCHA в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.86%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок IJT и SCHA

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и SCHA.

Загрузка...

Показатели просадок

IJTSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-42.41%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-14.35%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-30.79%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-42.41%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-7.65%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.45%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и SCHA

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 7.29% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJTSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.31%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

13.72%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

22.90%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

21.95%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

22.67%

+0.33%