Сравнение IJT с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
IJT и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJT или SCHA.
Доходность
Сравнение доходности IJT и SCHA
Доходность по периодам
С начала года, IJT показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции IJT превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 10.26% против 9.31% соответственно.
IJT
15.42%
2.29%
9.78%
29.26%
10.28%
10.26%
SCHA
14.20%
0.91%
10.55%
30.73%
9.91%
9.31%
Основные характеристики
| IJT | SCHA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | 9.41 | 8.52 |
| Индекс Язвы | 3.24% | 3.39% |
| Дневная вол-ть | 19.54% | 19.45% |
| Макс. просадка | -57.61% | -42.41% |
| Текущая просадка | -3.92% | -4.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и SCHA
IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJT и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJT c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и SCHA
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SCHA в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.96% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% | 0.78% | 0.70% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.60% | 1.75% | 2.57% | 1.69% | 1.37% | 1.62% | 2.57% | 1.24% | 2.18% | 1.85% | 1.83% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и SCHA
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и SCHA
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что IJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.