PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJT с RZG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJT с RZG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG).

IJT и RZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJT и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJT и RZG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		3.64%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		6.17%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции IJT превзошли акции RZG по среднегодовой доходности: 9.91% против 8.94% соответственно.

IJT

1 день
0.95%
1 месяц
-4.59%
С начала года
3.64%
6 месяцев
3.69%
1 год
18.27%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.91%

RZG

1 день
1.15%
1 месяц
-2.97%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.39%
1 год
23.98%
3 года*
14.53%
5 лет*
2.54%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с IWMIJT с VIOGIJT с QQQ
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с ^GSPCRZG с FDGRZG с IWCRZG с TNARZG с IJR

Сравнение комиссий IJT и RZG

IJT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RZG в 0.35%.

RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Доходность на риск

IJT vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJTRZGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.06

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.64

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.78

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

7.41

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJT vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZG равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJTRZGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.06

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.11

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между IJT и RZG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и RZG

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности RZG в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.86%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.46%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Просадки

Сравнение просадок IJT и RZG

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и RZG.

Загрузка...

Показатели просадок

IJTRZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-58.52%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-13.42%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-38.33%

+9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-54.02%

+11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-3.61%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-12.22%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.22%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и RZG

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) составляет 7.29%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что IJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJTRZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

8.32%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

14.08%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

22.71%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

23.08%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

24.61%

-1.61%