PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJT с RZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJT с RZG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) and RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - IJT tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index while RZG tracks the S&P Small Cap 600 Pure Growth. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJT returned 10.78%/yr vs 9.73%/yr for RZG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IJT charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for RZG.

Доходность

Сравнение доходности IJT и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность 16.88%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции IJT превзошли акции RZG по среднегодовой доходности: 10.78% против 9.73% соответственно.

IJT

1 день
1.31%
1 месяц
0.60%
С начала года
16.88%
6 месяцев
15.02%
1 год
28.27%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.70%
10 лет*
10.78%

RZG

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.35%
6 месяцев
18.94%
1 год
33.26%
3 года*
18.48%
5 лет*
5.24%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJT и RZG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		16.88%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		20.35%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%

Correlation

The correlation between IJT and RZG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.91

The correlation between IJT and RZG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJT и RZG

Секторы
IJT
RZG

Технологии

20.1%
16.8%

Промышленность

20.0%
18.2%

Здравоохранение

14.5%
22.0%

Финансовые услуги

13.6%
15.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.8%

Недвижимость

6.3%
7.6%

Энергетика

4.9%
3.0%

Сырьевые материалы

2.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.9%

Коммунальные услуги

1.9%
0.4%

Технологии

IJT
20.1%
RZG
16.8%

Промышленность

IJT
20.0%
RZG
18.2%

Здравоохранение

IJT
14.5%
RZG
22.0%

Финансовые услуги

IJT
13.6%
RZG
15.0%

Потребительский циклический сектор

IJT
9.8%
RZG
8.8%

Недвижимость

IJT
6.3%
RZG
7.6%

Энергетика

IJT
4.9%
RZG
3.0%

Сырьевые материалы

IJT
2.8%
RZG
0.4%

Потребительский защитный сектор

IJT
2.8%
RZG
5.9%

Коммуникационные услуги

IJT
2.7%
RZG
1.9%

Коммунальные услуги

IJT
1.9%
RZG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с VIOGIJT с IWMIJT с QQQ
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с ^GSPCRZG с FDGRZG с TNARZG с IWCRZG с SPSM

Доходность на риск

IJT vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJTRZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.79

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.65

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.87

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

12.94

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJT vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZG равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJTRZGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IJT и RZG

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и RZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJTRZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-58.52%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-8.63%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-25.73%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-38.33%

+9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-54.02%

+11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.09%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-12.12%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.58%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и RZG

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) составляет 4.49%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что IJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJTRZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.80%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.68%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

18.63%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

22.99%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

24.65%

-1.63%

Сравнение комиссий IJT и RZG

IJT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RZG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и RZG

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности RZG в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.76%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.41%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IJT and RZG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RZG has higher volatility (4.80%) compared to IJT (4.49%). In terms of maximum drawdown, IJT dropped -57.61% vs RZG's -58.52%.

On 10-year performance, IJT leads with 10.78% vs 9.73% for RZG. On fees, IJT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IJT has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJT has performed better with a 10.78% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for RZG.

IJT has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.41% for RZG.

IJT tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for IJT and 0.35% for RZG.

RZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJT и RZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор