PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJT с PSCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJT с PSCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT).

IJT и PSCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJT и PSCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJT и PSCT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		3.64%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		7.57%18.63%-1.06%20.81%-22.50%26.26%27.79%39.38%-9.34%9.96%

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у PSCT с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции IJT уступали акциям PSCT по среднегодовой доходности: 9.91% против 12.87% соответственно.

IJT

1 день
0.95%
1 месяц
-4.59%
С начала года
3.64%
6 месяцев
3.69%
1 год
18.27%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.91%

PSCT

1 день
1.36%
1 месяц
-4.74%
С начала года
7.57%
6 месяцев
13.58%
1 год
51.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
5.39%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с IWMIJT с VIOGIJT с QQQ
Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с PSCDPSCT с XSWPSCT с QQQPSCT с JSMLPSCT с VGTPSCT с FSPSX

Сравнение комиссий IJT и PSCT

IJT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSCT в 0.29%.

PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Доходность на риск

IJT vs. PSCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c PSCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJTPSCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.51

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.08

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

3.08

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

11.59

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJT vs. PSCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа PSCT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и PSCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJTPSCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.51

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.20

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между IJT и PSCT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и PSCT

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности PSCT в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.86%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.02%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%

Просадки

Сравнение просадок IJT и PSCT

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки PSCT в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и PSCT.

Загрузка...

Показатели просадок

IJTPSCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-40.44%

-17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-16.90%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-34.80%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-40.44%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-4.88%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-7.98%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.48%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и PSCT

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) составляет 7.29%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что IJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJTPSCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

10.80%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

23.54%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

34.09%

-11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

27.41%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

26.44%

-3.44%