PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJT с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJT с JPSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) and JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - IJT tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index while JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJT returned 5.70%/yr vs 7.32%/yr for JPSE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IJT charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for JPSE.

Доходность

Сравнение доходности IJT и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJT показывает доходность 16.88%, а JPSE немного ниже – 16.81%.

IJT

1 день
1.31%
1 месяц
0.60%
С начала года
16.88%
6 месяцев
15.02%
1 год
28.27%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.70%
10 лет*
10.78%

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJT и JPSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		16.88%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%14.38%

Correlation

The correlation between IJT and JPSE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2016 г.

0.95

The correlation between IJT and JPSE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJT и JPSE

Секторы
IJT
JPSE

Технологии

20.1%
14.6%

Промышленность

20.0%
11.7%

Здравоохранение

14.5%
9.0%

Финансовые услуги

13.6%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.9%

Недвижимость

6.3%
13.1%

Энергетика

4.9%
8.9%

Сырьевые материалы

2.8%
9.6%

Потребительский защитный сектор

2.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.7%

Коммунальные услуги

1.9%
4.8%

Технологии

IJT
20.1%
JPSE
14.6%

Промышленность

IJT
20.0%
JPSE
11.7%

Здравоохранение

IJT
14.5%
JPSE
9.0%

Финансовые услуги

IJT
13.6%
JPSE
9.7%

Потребительский циклический сектор

IJT
9.8%
JPSE
7.9%

Недвижимость

IJT
6.3%
JPSE
13.1%

Энергетика

IJT
4.9%
JPSE
8.9%

Сырьевые материалы

IJT
2.8%
JPSE
9.6%

Потребительский защитный сектор

IJT
2.8%
JPSE
8.1%

Коммуникационные услуги

IJT
2.7%
JPSE
2.7%

Коммунальные услуги

IJT
1.9%
JPSE
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с VIOGIJT с IWMIJT с QQQ
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO

Доходность на риск

IJT vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJTJPSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.12

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.04

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.24

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

15.08

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJT vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJTJPSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.12

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IJT и JPSE

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJTJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-43.02%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-8.00%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-25.49%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-25.56%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.21%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-7.42%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.24%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и JPSE

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеют волатильность 4.49% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJTJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.40%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

10.95%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

16.00%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

20.08%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

21.81%

+1.21%

Сравнение комиссий IJT и JPSE

IJT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и JPSE

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности JPSE в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.76%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IJT and JPSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJT has higher volatility (4.49%) compared to JPSE (4.40%). In terms of maximum drawdown, IJT dropped -57.61% vs JPSE's -43.02%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.32% vs 5.70% for IJT. On fees, IJT is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.32% return vs 5.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.76% for IJT.

IJT tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for IJT and 0.29% for JPSE.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJT и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор