Сравнение IJT с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
IJT и IJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJT и IJS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJT и IJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 3.64% | 5.26% | 9.33% | 17.11% | -21.32% | 22.37% | 19.22% | 20.98% | -4.40% | 14.47% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.54% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 30.53% | 2.63% | 24.11% | -12.86% | 11.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IJT показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у IJS с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции IJT превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 9.91% против 9.36% соответственно.
IJT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.91%
IJS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и IJS
И IJT, и IJS имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJT vs. IJS — Ранг доходности на риск
IJT
IJS
Сравнение IJT c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJT | IJS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.99 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 5.68 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJT | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.99 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.22 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IJT и IJS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и IJS
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IJS в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.86% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и IJS
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и IJS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJT | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -60.11% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -15.68% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -28.65% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -47.68% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -6.05% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -9.95% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.16% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и IJS
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что IJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJT | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 5.36% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 13.52% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 23.75% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 22.14% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 23.61% | -0.61% |