Сравнение IJT с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
IJT и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJT и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJT и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 4.20% | 5.26% | 9.33% | 17.11% | -21.32% | 22.37% | 19.22% | 20.98% | -4.40% | 14.47% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.54% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IJT показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции IJT уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 10.08% против 10.69% соответственно.
IJT
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 10.08%
IJH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и IJH
IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJT vs. IJH — Ранг доходности на риск
IJT
IJH
Сравнение IJT c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJT | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 5.39 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJT | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.34 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IJT и IJH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и IJH
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.85% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и IJH
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJT | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -55.07% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -8.83% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -24.10% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -42.18% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -5.23% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -7.61% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.31% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и IJH
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что IJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJT | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.41% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 11.93% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 21.08% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 19.74% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 21.15% | +1.85% |