PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IJT с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJT с ESML

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds from iShares - IJT tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index while ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJT returned 7.71%/yr vs 8.55%/yr for ESML. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IJT charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности IJT и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у ESML с доходностью 18.61%.

IJT

1 день
0.05%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
15.65%
С начала года
23.70%
1 год
29.98%
3 года*
14.89%
5 лет*
7.71%
10 лет*
11.05%

ESML

1 день
-0.15%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
10.58%
С начала года
18.61%
1 год
30.58%
3 года*
15.41%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJT и ESML

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		23.70%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-7.74%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		18.61%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.72%

Correlation

The correlation between IJT and ESML is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2018 г.

0.96

The correlation between IJT and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJT и ESML

Секторы
IJT
ESML

Технологии

21.2%
20.8%

Промышленность

18.7%
17.8%

Здравоохранение

14.7%
12.8%

Финансовые услуги

13.5%
13.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.7%

Недвижимость

6.5%
6.5%

Энергетика

3.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.4%

Сырьевые материалы

3.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.5%

Коммунальные услуги

1.7%
2.8%

Технологии

IJT
21.2%
ESML
20.8%

Промышленность

IJT
18.7%
ESML
17.8%

Здравоохранение

IJT
14.7%
ESML
12.8%

Финансовые услуги

IJT
13.5%
ESML
13.8%

Потребительский циклический сектор

IJT
10.7%
ESML
10.7%

Недвижимость

IJT
6.5%
ESML
6.5%

Энергетика

IJT
3.8%
ESML
4.8%

Потребительский защитный сектор

IJT
3.3%
ESML
3.4%

Сырьевые материалы

IJT
3.0%
ESML
4.0%

Коммуникационные услуги

IJT
2.9%
ESML
2.5%

Коммунальные услуги

IJT
1.7%
ESML
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с IWMIJT с VIOGIJT с QQQ
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с CWSESML с AVUVESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

IJT vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJTESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.80

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.62

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.40

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

12.25

-0.78

IJT vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESML равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJT и ESML

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJTESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-41.97%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-9.04%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-26.68%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-28.61%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.91%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-8.86%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.50%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и ESML

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеют волатильность 4.23% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJTESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.29%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

12.39%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

17.06%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

21.26%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

23.33%

-0.35%

Сравнение комиссий IJT и ESML

IJT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и ESML

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности ESML в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.91%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.70%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IJT and ESML move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESML has higher volatility (4.29%) compared to IJT (4.23%). In terms of maximum drawdown, IJT dropped -57.61% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, ESML leads with 8.55% vs 7.71% for IJT. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 8.55% return vs 7.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for IJT.

ESML has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.70% for IJT.

IJT tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.18% for IJT and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJT и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор