Сравнение IJT с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IJT и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJT и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJT и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 4.20% | 5.26% | 9.33% | 17.11% | -21.32% | 22.37% | 19.22% | 20.98% | -4.40% | 14.47% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IJT показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции IJT уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.08% против 12.88% соответственно.
IJT
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 10.08%
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и DGRO
IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJT vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IJT
DGRO
Сравнение IJT c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJT | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.11 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.61 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.52 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 6.97 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJT | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.11 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.74 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.78 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.73 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IJT и DGRO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и DGRO
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.85% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и DGRO
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJT | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -35.10% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -7.50% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -19.31% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -35.10% | -6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -4.55% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -3.48% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.39% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и DGRO
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJT | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 3.57% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 7.20% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 14.47% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 13.83% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 16.62% | +6.38% |