PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJT с BBMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJT с BBMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) and BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - IJT tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index while BBMC tracks the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJT returned 5.70%/yr vs 8.36%/yr for BBMC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IJT charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for BBMC.

Доходность

Сравнение доходности IJT и BBMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJT показывает доходность 16.88%, а BBMC немного ниже – 16.85%.

IJT

1 день
1.31%
1 месяц
0.60%
С начала года
16.88%
6 месяцев
15.02%
1 год
28.27%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.70%
10 лет*
10.78%

BBMC

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.38%
1 год
33.27%
3 года*
19.96%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJT и BBMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		16.88%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%63.55%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		16.85%12.24%15.15%18.37%-19.77%17.64%61.98%

Correlation

The correlation between IJT and BBMC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.95

The correlation between IJT and BBMC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJT и BBMC

Секторы
IJT
BBMC

Технологии

20.1%
21.6%

Промышленность

20.0%
18.6%

Здравоохранение

14.5%
10.0%

Финансовые услуги

13.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.5%

Недвижимость

6.3%
6.3%

Энергетика

4.9%
3.1%

Сырьевые материалы

2.8%
4.9%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.4%

Коммунальные услуги

1.9%
2.6%

Технологии

IJT
20.1%
BBMC
21.6%

Промышленность

IJT
20.0%
BBMC
18.6%

Здравоохранение

IJT
14.5%
BBMC
10.0%

Финансовые услуги

IJT
13.6%
BBMC
10.6%

Потребительский циклический сектор

IJT
9.8%
BBMC
11.5%

Недвижимость

IJT
6.3%
BBMC
6.3%

Энергетика

IJT
4.9%
BBMC
3.1%

Сырьевые материалы

IJT
2.8%
BBMC
4.9%

Потребительский защитный сектор

IJT
2.8%
BBMC
3.5%

Коммуникационные услуги

IJT
2.7%
BBMC
2.4%

Коммунальные услуги

IJT
1.9%
BBMC
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с VIOGIJT с IWMIJT с QQQ
Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с MGKBBMC с SCHMBBMC с VOE

Доходность на риск

IJT vs. BBMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c BBMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJTBBMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.05

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.87

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.43

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

13.51

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJT vs. BBMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBMC равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и BBMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJTBBMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.05

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.85

-0.45

Просадки

Сравнение просадок IJT и BBMC

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и BBMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJTBBMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-30.11%

-27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-9.75%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-24.18%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-30.11%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-8.92%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.47%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и BBMC

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеют волатильность 4.49% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJTBBMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.58%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.13%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

16.28%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

20.59%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

21.07%

+1.95%

Сравнение комиссий IJT и BBMC

IJT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BBMC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и BBMC

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности BBMC в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.09%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.76%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IJT and BBMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBMC has higher volatility (4.58%) compared to IJT (4.49%). In terms of maximum drawdown, IJT dropped -57.61% vs BBMC's -30.11%.

On 5-year performance, BBMC leads with 8.36% vs 5.70% for IJT. On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBMC has performed better with a 8.36% return vs 5.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for IJT.

BBMC has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.76% for IJT.

IJT tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for IJT and 0.07% for BBMC.

BBMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJT и BBMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор