PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с ZRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с ZRE.TO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO).

IJS и ZRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. ZRE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJS и ZRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

IJS торгуется в USD, в то время как ZRE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZRE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у ZRE.TO с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции IJS превзошли акции ZRE.TO по среднегодовой доходности: 9.52% против 6.29% соответственно.

IJS

1 день
0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.54%
1 год
37.59%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.81%
10 лет*
9.52%

ZRE.TO

1 день
0.54%
1 месяц
-3.16%
С начала года
3.01%
6 месяцев
2.29%
1 год
20.72%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.16%
10 лет*
6.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и ZRE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.77%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		3.01%18.15%-5.24%3.20%-23.25%35.03%-5.88%32.15%-4.67%22.26%

Корреляция

Корреляция между IJS и ZRE.TO составляет 0.52 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий IJS и ZRE.TO

IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZRE.TO в 0.61%.

ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

BMO Equal Weight REITs Index ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с ZRE.TO:
ZRE.TO с XRE.TOZRE.TO с VREZRE.TO с VNQZRE.TO с VDY.TOZRE.TO с VRE.TOZRE.TO с XEQT.TOZRE.TO с VOO

Доходность на риск

IJS vs. ZRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ZRE.TO
Ранг доходности на риск ZRE.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZRE.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZRE.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZRE.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZRE.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZRE.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c ZRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSZRE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.03

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.72

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

4.57

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. ZRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZRE.TO равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и ZRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSZRE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.30

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IJS и ZRE.TO

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки ZRE.TO в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и ZRE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSZRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-46.29%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.07%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-32.44%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-46.29%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-3.29%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-7.75%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.95%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и ZRE.TO

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSZRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.59%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

9.50%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

14.95%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

18.86%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

21.00%

+2.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и ZRE.TO

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности ZRE.TO в 4.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		4.69%4.90%5.26%5.14%4.97%3.87%5.01%4.17%4.95%5.05%5.46%6.00%