PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с VTWV

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).

IJS и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJS и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 6.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJS имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции VTWV немного впереди с 9.82%.

IJS

1 день
0.22%
1 месяц
-1.77%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.54%
1 год
37.59%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.81%
10 лет*
9.52%

VTWV

1 день
0.70%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.28%
6 месяцев
8.07%
1 год
43.23%
3 года*
14.37%
5 лет*
5.73%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и VTWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.77%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		6.28%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%

Корреляция

Корреляция между IJS и VTWV составляет 0.93 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий IJS и VTWV

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с VB

Доходность на риск

IJS vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSVTWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.27

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.84

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.14

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

8.40

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWV равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSVTWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.27

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IJS и VTWV

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и VTWV.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-45.73%

-14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.64%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-26.72%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-45.73%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.15%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-7.89%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.54%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и VTWV

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 5.31%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.33%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

13.24%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

22.20%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

21.81%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

23.50%

+0.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и VTWV

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VTWV в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.75%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%