PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с VGK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJS returned 10.54%/yr vs 10.28%/yr for VGK. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJS charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности IJS и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 19.33%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 7.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJS имеют среднегодовую доходность 10.54%, а акции VGK немного отстают с 10.28%.

IJS

1 день
1.07%
1 месяц
7.82%
С начала года
19.33%
6 месяцев
16.46%
1 год
41.83%
3 года*
14.27%
5 лет*
6.19%
10 лет*
10.54%

VGK

1 день
0.18%
1 месяц
4.46%
С начала года
7.69%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.73%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		19.33%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		7.69%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between IJS and VGK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.69

The correlation between IJS and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJS и VGK

Секторы
IJS
VGK

Финансовые услуги

19.4%
23.6%

Потребительский циклический сектор

15.4%
6.8%

Технологии

13.4%
8.2%

Промышленность

11.6%
19.3%

Недвижимость

8.6%
1.5%

Здравоохранение

7.3%
11.9%

Энергетика

7.0%
5.3%

Сырьевые материалы

6.9%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
8.4%

Коммунальные услуги

2.1%
4.7%

Финансовые услуги

IJS
19.4%
VGK
23.6%

Потребительский циклический сектор

IJS
15.4%
VGK
6.8%

Технологии

IJS
13.4%
VGK
8.2%

Промышленность

IJS
11.6%
VGK
19.3%

Недвижимость

IJS
8.6%
VGK
1.5%

Здравоохранение

IJS
7.3%
VGK
11.9%

Энергетика

IJS
7.0%
VGK
5.3%

Сырьевые материалы

IJS
6.9%
VGK
5.3%

Коммуникационные услуги

IJS
4.4%
VGK
3.3%

Потребительский защитный сектор

IJS
3.9%
VGK
8.4%

Коммунальные услуги

IJS
2.1%
VGK
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с ISCV
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

IJS vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJSVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.13

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.68

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

1.49

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

5.52

+8.41

IJS vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа VGK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJS и VGK

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-63.61%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-12.09%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-14.31%

-14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-32.74%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-37.24%

-10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-13.33%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.27%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и VGK

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.82%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

13.36%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

15.92%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

17.98%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

18.95%

+4.65%

Сравнение комиссий IJS и VGK

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и VGK

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VGK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.25%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.76%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

IJS and VGK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (5.82%) compared to IJS (4.88%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, IJS leads with 10.54% vs 10.28% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJS has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJS has performed better with a 10.54% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for IJS.

VGK has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.25% for IJS.

IJS is categorized as Small Cap Value Equities, while VGK is Europe Equities. IJS tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IJS and 0.06% for VGK.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор