PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с TY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с TY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index, while TY (Tri-Continental Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IJS returned 10.07%/yr vs 14.29%/yr for TY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IJS и TY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Tri-Continental Corporation (TY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у TY с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям TY по среднегодовой доходности: 10.07% против 14.29% соответственно.

IJS

1 день
-1.22%
1 месяц
2.29%
С начала года
15.13%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.88%
3 года*
14.01%
5 лет*
5.55%
10 лет*
10.07%

TY

1 день
-0.45%
1 месяц
3.35%
С начала года
8.72%
6 месяцев
9.99%
1 год
26.20%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.79%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и TY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		15.13%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
TY
Tri-Continental Corporation		8.72%16.12%22.01%17.86%-16.32%29.45%12.38%28.60%-5.84%28.47%

Correlation

The correlation between IJS and TY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.76

The correlation between IJS and TY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Tri-Continental Corporation

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с TY:
TY с SPYTY с ADXTY с QQQTY с VTITY с PDITY с GOFTY с CGGR

Доходность на риск

IJS vs. TY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TY
Ранг доходности на риск TY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c TY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Tri-Continental Corporation (TY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.74

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.84

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.88

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

16.60

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. TY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TY равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и TY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.74

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.76

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.87

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.33

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IJS и TY

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки TY в -67.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и TY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-67.71%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-6.79%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-16.09%

-12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-20.78%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-38.57%

-9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.45%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-15.61%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.58%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и TY

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Tri-Continental Corporation (TY) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

1.74%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

7.50%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

9.61%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

14.20%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

16.51%

+7.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и TY

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности TY в 11.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.29%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
TY
Tri-Continental Corporation		11.13%11.97%10.61%4.36%8.71%14.13%6.25%6.86%8.13%4.69%4.12%4.05%

Часто задаваемые вопросы

IJS and TY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJS has higher volatility (4.42%) compared to TY (1.74%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs TY's -67.71%.

TY currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и TY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор