PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с TY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с TY

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Tri-Continental Corporation (TY).

IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IJS и TY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Tri-Continental Corporation (TY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у TY с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям TY по среднегодовой доходности: 9.52% против 13.59% соответственно.

IJS

1 день
0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.54%
1 год
37.59%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.81%
10 лет*
9.52%

TY

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.65%
1 год
28.30%
3 года*
16.10%
5 лет*
9.84%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и TY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.77%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
TY
Tri-Continental Corporation		-1.29%16.12%22.01%17.86%-16.32%29.45%12.38%28.60%-5.84%28.47%

Корреляция

Корреляция между IJS и TY составляет 0.76 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Tri-Continental Corporation

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с TY:
TY с SPYTY с VTITY с PDITY с ADXTY с GOFTY с QQQTY с CGGR

Доходность на риск

IJS vs. TY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TY
Ранг доходности на риск TY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c TY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Tri-Continental Corporation (TY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.13

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.61

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.57

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

6.89

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. TY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TY равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и TY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.13

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.69

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.83

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IJS и TY

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки TY в -67.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и TY.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-67.71%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-6.79%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-20.78%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-38.57%

-9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-3.65%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-15.67%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.53%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и TY

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Tri-Continental Corporation (TY) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.96%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

7.78%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

15.04%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

14.22%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

16.51%

+7.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и TY

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности TY в 12.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
TY
Tri-Continental Corporation		12.26%11.97%10.61%4.36%8.71%14.13%6.25%6.86%8.13%4.69%4.12%4.05%