PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IJS с SVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с SVAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds from iShares - IJS tracks the S&P SmallCap 600 Value Index while SVAL tracks the Russell 2000 Focused Value Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJS returned 8.15%/yr vs 9.94%/yr for SVAL. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. IJS charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for SVAL.

Доходность

Сравнение доходности IJS и SVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 22.70%, что значительно ниже, чем у SVAL с доходностью 27.79%.

IJS

1 день
-1.10%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
11.64%
С начала года
22.70%
1 год
39.10%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.15%
10 лет*
10.18%
Всё время*
10.02%

SVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
4.30%
6 месяцев
16.15%
С начала года
27.79%
1 год
42.77%
3 года*
16.93%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
Всё время*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IJS

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
$31.26M$27.82M$50.55M

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF
$647.59K$587.59K$597.55K

Сравнение доходности по годам IJS и SVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		22.70%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%28.80%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		27.79%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%29.82%

Correlation

The correlation between IJS and SVAL is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.95

The correlation between IJS and SVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJS и SVAL

Секторы
IJS
SVAL

Финансовые услуги

21.6%
22.7%

Потребительский циклический сектор

15.0%
11.8%

Промышленность

12.9%
12.9%

Технологии

11.5%
10.4%

Недвижимость

8.3%
4.7%

Энергетика

7.6%
10.0%

Здравоохранение

6.3%
12.0%

Сырьевые материалы

5.9%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
3.4%

Финансовые услуги

IJS
21.6%
SVAL
22.7%

Потребительский циклический сектор

IJS
15.0%
SVAL
11.8%

Промышленность

IJS
12.9%
SVAL
12.9%

Технологии

IJS
11.5%
SVAL
10.4%

Недвижимость

IJS
8.3%
SVAL
4.7%

Энергетика

IJS
7.6%
SVAL
10.0%

Здравоохранение

IJS
6.3%
SVAL
12.0%

Сырьевые материалы

IJS
5.9%
SVAL
4.7%

Потребительский защитный сектор

IJS
5.5%
SVAL
4.3%

Коммуникационные услуги

IJS
3.5%
SVAL
3.0%

Коммунальные услуги

IJS
2.1%
SVAL
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с ISCV
Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с XSVMSVAL с SPYVSVAL с SLYVSVAL с IWOSVAL с VDCSVAL с SCHD

Доходность на риск

IJS vs. SVAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IJS c SVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJSSVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.55

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.71

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.81

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

16.23

-1.73

IJS vs. SVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAL равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и SVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJS и SVAL

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки SVAL в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и SVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSSVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-27.44%

-32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.94%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-27.44%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-27.44%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.50%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-8.27%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.64%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и SVAL

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSSVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.49%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

11.03%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

16.88%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

22.00%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

23.03%

+0.52%

Сравнение комиссий IJS и SVAL

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SVAL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и SVAL

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SVAL в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.30%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.00%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IJS and SVAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJS has higher volatility (4.13%) compared to SVAL (3.49%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs SVAL's -27.44%.

On 5-year performance, SVAL leads with 9.94% vs 8.15% for IJS. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SVAL has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVAL has performed better with a 9.94% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IJS.

SVAL has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.30% for IJS.

IJS tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index. Their fees differ too: 0.25% for IJS and 0.20% for SVAL.

SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и SVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор