PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с SVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с SVAL

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL).

IJS и SVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJS и SVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у SVAL с доходностью 6.45%.

IJS

1 день
0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.54%
1 год
37.59%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.81%
10 лет*
9.52%

SVAL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.29%
С начала года
6.45%
6 месяцев
9.73%
1 год
38.84%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и SVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.77%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%26.65%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		6.45%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%27.93%

Корреляция

Корреляция между IJS и SVAL составляет 0.95 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.

Сравнение комиссий IJS и SVAL

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SVAL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с SPYVSVAL с XSVMSVAL с SLYVSVAL с IWOSVAL с SCHDSVAL с VDC

Доходность на риск

IJS vs. SVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c SVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSSVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.03

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.81

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

6.24

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. SVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAL равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и SVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSSVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.64

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IJS и SVAL

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки SVAL в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и SVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSSVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-27.44%

-32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.94%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-27.44%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.36%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-8.75%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.92%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и SVAL

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 5.31%, в то время как у iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSSVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.69%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

12.74%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

22.47%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

22.50%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

23.48%

+0.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и SVAL

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SVAL в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.47%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%