Сравнение IJS с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IJS и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJS и SGOV
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
IJS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 9.52%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJS и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.77% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 30.53% | 38.45% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Корреляция
Корреляция между IJS и SGOV составляет -0.03 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти, смягчая общую просадку портфеля.
Сравнение комиссий IJS и SGOV
IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJS vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IJS
SGOV
Сравнение IJS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJS | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 20.63 | -19.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 286.00 | -284.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 202.83 | -201.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 412.76 | -411.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 4,634.41 | -4,628.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 20.63 | -19.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 14.13 | -13.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 12.35 | -11.97 |
Просадки
Сравнение просадок IJS и SGOV
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -0.03% | -60.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -0.01% | -9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -0.03% | -28.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | 0.00% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | 0.00% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 0.00% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и SGOV
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 0.06% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 0.13% | +13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 0.20% | +23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 0.24% | +21.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 0.24% | +23.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и SGOV
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |