PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IJS с IJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с IJT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while IJT is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJS returned 10.18%/yr vs 11.14%/yr for IJT. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. IJS charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for IJT.

Доходность

Сравнение доходности IJS и IJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 22.70%, что значительно ниже, чем у IJT с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям IJT по среднегодовой доходности: 10.18% против 11.14% соответственно.

IJS

1 день
-1.10%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
11.64%
С начала года
22.70%
1 год
39.10%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.15%
10 лет*
10.18%
Всё время*
10.02%

IJT

1 день
-0.86%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
19.73%
С начала года
26.15%
1 год
33.21%
3 года*
15.47%
5 лет*
6.80%
10 лет*
11.14%
Всё время*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IJS

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
$31.26M$27.82M$50.55M

IJT

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
$41.44M$34.52M$32.73M

Сравнение доходности по годам IJS и IJT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		22.70%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		26.15%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%

Correlation

The correlation between IJS and IJT is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г.

0.94

The correlation between IJS and IJT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJS и IJT

Секторы
IJS
IJT

Финансовые услуги

21.6%
14.7%

Потребительский циклический сектор

15.0%
11.4%

Промышленность

12.9%
19.9%

Технологии

11.5%
16.8%

Недвижимость

8.3%
7.2%

Энергетика

7.6%
4.5%

Здравоохранение

6.3%
15.1%

Сырьевые материалы

5.9%
3.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.7%

Финансовые услуги

IJS
21.6%
IJT
14.7%

Потребительский циклический сектор

IJS
15.0%
IJT
11.4%

Промышленность

IJS
12.9%
IJT
19.9%

Технологии

IJS
11.5%
IJT
16.8%

Недвижимость

IJS
8.3%
IJT
7.2%

Энергетика

IJS
7.6%
IJT
4.5%

Здравоохранение

IJS
6.3%
IJT
15.1%

Сырьевые материалы

IJS
5.9%
IJT
3.0%

Потребительский защитный сектор

IJS
5.5%
IJT
3.5%

Коммуникационные услуги

IJS
3.5%
IJT
2.3%

Коммунальные услуги

IJS
2.1%
IJT
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с ISCV
Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с IWMIJT с VIOGIJT с SCHA

Доходность на риск

IJS vs. IJT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IJS c IJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJSIJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.87

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.78

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.67

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

12.42

+2.08

IJS vs. IJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJT равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и IJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJS и IJT

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке IJT в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и IJT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSIJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-57.61%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.08%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-27.41%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-29.24%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-42.03%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.86%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-10.25%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.68%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и IJT

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 4.13%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSIJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.72%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

13.10%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

17.84%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

21.51%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

23.01%

+0.54%

Сравнение комиссий IJS и IJT

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IJT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и IJT

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IJT в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.30%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.68%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%

Часто задаваемые вопросы

IJS and IJT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJT has higher volatility (4.72%) compared to IJS (4.13%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs IJT's -57.61%.

On 10-year performance, IJT leads with 11.14% vs 10.18% for IJS. On fees, IJT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IJS has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJT has performed better with a 11.14% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IJS.

IJS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.68% for IJT.

IJS is categorized as Small Cap Value Equities, while IJT is Small Cap Growth Equities. IJS tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while IJT tracks S&P SmallCap 600 Growth Index. Their fees differ too: 0.25% for IJS and 0.18% for IJT.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и IJT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор