PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с IJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с IJT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index, while IJT is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJS returned 10.07%/yr vs 10.74%/yr for IJT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IJS charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for IJT.

Доходность

Сравнение доходности IJS и IJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJS показывает доходность 15.13%, а IJT немного выше – 15.36%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям IJT по среднегодовой доходности: 10.07% против 10.74% соответственно.

IJS

1 день
-1.22%
1 месяц
2.29%
С начала года
15.13%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.88%
3 года*
14.01%
5 лет*
5.55%
10 лет*
10.07%

IJT

1 день
-0.58%
1 месяц
0.97%
С начала года
15.36%
6 месяцев
13.60%
1 год
26.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
5.43%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и IJT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		15.13%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		15.36%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%

Correlation

The correlation between IJS and IJT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.94

The correlation between IJS and IJT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJS и IJT

Секторы
IJS
IJT

Финансовые услуги

19.8%
13.6%

Потребительский циклический сектор

15.9%
9.8%

Промышленность

11.6%
20.0%

Технологии

11.3%
20.1%

Недвижимость

8.7%
6.3%

Энергетика

7.6%
4.9%

Здравоохранение

7.6%
14.5%

Сырьевые материалы

7.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.8%

Коммунальные услуги

2.2%
1.9%

Финансовые услуги

IJS
19.8%
IJT
13.6%

Потребительский циклический сектор

IJS
15.9%
IJT
9.8%

Промышленность

IJS
11.6%
IJT
20.0%

Технологии

IJS
11.3%
IJT
20.1%

Недвижимость

IJS
8.7%
IJT
6.3%

Энергетика

IJS
7.6%
IJT
4.9%

Здравоохранение

IJS
7.6%
IJT
14.5%

Сырьевые материалы

IJS
7.1%
IJT
2.8%

Коммуникационные услуги

IJS
4.4%
IJT
2.7%

Потребительский защитный сектор

IJS
3.8%
IJT
2.8%

Коммунальные услуги

IJS
2.2%
IJT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с IWMIJT с VIOGIJT с QQQ

Доходность на риск

IJS vs. IJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c IJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSIJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.50

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.23

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

2.90

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

10.06

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. IJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа IJT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и IJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSIJTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.50

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.25

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IJS и IJT

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке IJT в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и IJT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSIJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-57.61%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.08%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-27.41%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-29.24%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-42.03%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.48%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-10.31%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.61%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и IJT

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеют волатильность 4.42% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSIJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.61%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

12.47%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

17.56%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

21.50%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

23.02%

+0.58%

Сравнение комиссий IJS и IJT

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IJT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и IJT

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности IJT в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.29%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.77%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IJS and IJT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJT has higher volatility (4.61%) compared to IJS (4.42%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs IJT's -57.61%.

On 10-year performance, IJT leads with 10.74% vs 10.07% for IJS. On fees, IJT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IJS has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJT has performed better with a 10.74% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IJS.

IJS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.77% for IJT.

IJS is categorized as Small Cap Value Equities, while IJT is Small Cap Growth Equities. IJS tracks S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index, while IJT tracks S&P SmallCap 600 Growth Index. Their fees differ too: 0.25% for IJS and 0.18% for IJT.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и IJT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор