PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с IBIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IJS returned 36.88% vs -38.74% for IBIT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IJS и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.

IJS

1 день
-1.22%
1 месяц
2.29%
С начала года
15.13%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.88%
3 года*
14.01%
5 лет*
5.55%
10 лет*
10.07%

IBIT

1 день
-2.76%
1 месяц
-18.50%
С начала года
-25.48%
6 месяцев
-29.84%
1 год
-38.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и IBIT

2026 (YTD)20252024
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		15.13%6.54%11.84%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-25.48%-6.41%99.21%

Correlation

The correlation between IJS and IBIT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

IJS vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-0.89

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
-1.23

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.86

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

-0.79

+4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

-1.36

+14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

-0.89

+2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.30

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IJS и IBIT

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-49.36%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-49.36%

+40.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-48.10%

+46.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-16.02%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

28.44%

-25.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и IBIT

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 4.42%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

9.50%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

34.44%

-22.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

43.73%

-25.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

50.19%

-28.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

50.19%

-26.59%

Сравнение комиссий IJS и IBIT

И IJS, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и IBIT

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.29%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%

Часто задаваемые вопросы

IJS and IBIT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (9.50%) compared to IJS (4.42%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs IBIT's -49.36%.

On 1-year performance, IJS leads with 36.88% vs -38.74% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IJS has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IJS has performed better with a 36.88% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJS and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.

IJS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for IBIT.

IJS is categorized as Small Cap Value Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IJS tracks S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор