Сравнение IJS с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IJS и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJS и IBIT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -23.52%.
IJS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 9.52%
IBIT
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -23.52%
- 6 месяцев
- -45.61%
- 1 год
- -20.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJS и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.77% | 6.54% | 11.84% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -23.52% | -6.41% | 99.21% |
Корреляция
Корреляция между IJS и IBIT составляет 0.37 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение комиссий IJS и IBIT
И IJS, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJS vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IJS
IBIT
Сравнение IJS c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJS | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.51 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | -0.49 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.43 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | -0.91 | +6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.51 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IJS и IBIT
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -49.36% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -49.36% | +40.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -46.74% | +40.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -14.24% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 23.45% | -19.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и IBIT
Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 5.31%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 10.86% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 36.66% | -23.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 45.32% | -21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 51.18% | -29.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 51.18% | -27.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и IBIT
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |