Сравнение IJR с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
IJR и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJR и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJR и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.53% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.11% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции IJR уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 10.05% против 11.14% соответственно.
IJR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.05%
VXF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и VXF
И IJR, и VXF имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJR vs. VXF — Ранг доходности на риск
IJR
VXF
Сравнение IJR c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJR | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.48 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 6.01 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJR | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.19 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IJR и VXF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и VXF
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности VXF в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.27% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.16% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и VXF
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJR | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -58.03% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -10.21% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -36.39% | +8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -41.72% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -6.03% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -9.61% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.61% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и VXF
Текущая волатильность для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) составляет 6.23%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что IJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJR | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 6.86% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 13.51% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 23.05% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 22.34% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 22.25% | +0.65% |