Сравнение IJR с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
IJR и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJR и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJR и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.53% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.65% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции IJR превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 10.05% против 7.32% соответственно.
IJR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.05%
SMDV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и SMDV
IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
IJR vs. SMDV — Ранг доходности на риск
IJR
SMDV
Сравнение IJR c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJR | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.42 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.75 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.77 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 2.23 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJR | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.42 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IJR и SMDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и SMDV
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SMDV в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.27% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.49% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и SMDV
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJR | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -34.12% | -24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -9.79% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -21.23% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -34.12% | -10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.58% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -5.99% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.77% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и SMDV
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJR | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 4.33% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 10.67% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 18.25% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 18.71% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 20.71% | +2.19% |