Сравнение IJR с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
IJR и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJR или VIOO.
Основные характеристики
| IJR | VIOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.11% | -2.20% |
| Дох-ть за 1 год | 15.04% | 15.11% |
| Дох-ть за 3 года | -0.40% | -0.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.33% | 7.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.65% | 8.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 0.87 |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 19.40% |
| Макс. просадка | -58.15% | -44.15% |
| Current Drawdown | -8.79% | -8.86% |
Корреляция
Корреляция между IJR и VIOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJR и VIOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJR показывает доходность -2.11%, а VIOO немного ниже – -2.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJR имеют среднегодовую доходность 8.65%, а акции VIOO немного отстают с 8.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и VIOO
IJR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJR c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и VIOO
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VIOO в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.34% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.50% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и VIOO
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и VIOO
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 5.12% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.