PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с ROSC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - IJR tracks the S&P SmallCap 600 Index while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJR returned 11.92%/yr vs 11.49%/yr for ROSC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IJR charges 0.06%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности IJR и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 22.27%, что значительно выше, чем у ROSC с доходностью 18.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJR имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции ROSC немного отстают с 11.49%.

IJR

1 день
1.28%
1 месяц
5.10%
С начала года
22.27%
6 месяцев
19.33%
1 год
37.77%
3 года*
16.85%
5 лет*
6.79%
10 лет*
11.92%

ROSC

1 день
0.28%
1 месяц
3.84%
С начала года
18.09%
6 месяцев
15.89%
1 год
36.96%
3 года*
17.83%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		22.27%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		18.09%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%

Correlation

The correlation between IJR and ROSC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г.

0.85

The correlation between IJR and ROSC shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IJR и ROSC

Секторы
IJR
ROSC

Финансовые услуги

16.0%
18.4%

Промышленность

16.0%
11.0%

Технологии

15.9%
13.0%

Потребительский циклический сектор

12.5%
14.6%

Здравоохранение

11.0%
20.0%

Недвижимость

7.5%
5.6%

Энергетика

6.8%
3.2%

Сырьевые материалы

4.7%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.4%

Коммунальные услуги

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

IJR
16.0%
ROSC
18.4%

Промышленность

IJR
16.0%
ROSC
11.0%

Технологии

IJR
15.9%
ROSC
13.0%

Потребительский циклический сектор

IJR
12.5%
ROSC
14.6%

Здравоохранение

IJR
11.0%
ROSC
20.0%

Недвижимость

IJR
7.5%
ROSC
5.6%

Энергетика

IJR
6.8%
ROSC
3.2%

Сырьевые материалы

IJR
4.7%
ROSC
2.6%

Коммуникационные услуги

IJR
3.2%
ROSC
3.5%

Потребительский защитный сектор

IJR
3.2%
ROSC
6.4%

Коммунальные услуги

IJR
1.9%
ROSC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с SMLVROSC с CALF

Доходность на риск

IJR vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJRROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.41

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.48

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

4.79

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

15.63

-0.96

IJR vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROSC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJR и ROSC

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-43.13%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.75%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-23.74%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-23.74%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-43.13%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-7.18%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.37%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и ROSC

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.52%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

10.42%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

15.47%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

19.29%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

20.24%

+2.65%

Сравнение комиссий IJR и ROSC

IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и ROSC

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности ROSC в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.12%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.82%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IJR and ROSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (4.93%) compared to ROSC (3.52%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs ROSC's -43.13%.

On 10-year performance, IJR leads with 11.92% vs 11.49% for ROSC. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 11.92% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.12% for IJR.

IJR tracks S&P SmallCap 600 Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.06% for IJR and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор