PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с MDY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both exchange-traded funds - IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while MDY is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJR returned 11.16%/yr vs 11.33%/yr for MDY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IJR charges 0.06%/yr vs 0.23%/yr for MDY.

Доходность

Сравнение доходности IJR и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью 15.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJR имеют среднегодовую доходность 11.16%, а акции MDY немного впереди с 11.33%.

IJR

1 день
0.97%
1 месяц
7.27%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.47%
1 год
37.01%
3 года*
14.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.16%

MDY

1 день
0.71%
1 месяц
5.23%
С начала года
15.28%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.52%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и MDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.73%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		15.28%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%

Correlation

The correlation between IJR and MDY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.94

The correlation between IJR and MDY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJR и MDY

Секторы
IJR
MDY

Финансовые услуги

16.0%
13.9%

Промышленность

16.0%
25.1%

Технологии

15.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.8%

Здравоохранение

11.0%
8.7%

Недвижимость

7.5%
7.7%

Энергетика

6.8%
5.6%

Сырьевые материалы

4.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.8%

Коммунальные услуги

1.9%
3.1%

Финансовые услуги

IJR
16.0%
MDY
13.9%

Промышленность

IJR
16.0%
MDY
25.1%

Технологии

IJR
15.9%
MDY
15.4%

Потребительский циклический сектор

IJR
12.5%
MDY
10.8%

Здравоохранение

IJR
11.0%
MDY
8.7%

Недвижимость

IJR
7.5%
MDY
7.7%

Энергетика

IJR
6.8%
MDY
5.6%

Сырьевые материалы

IJR
4.7%
MDY
4.8%

Коммуникационные услуги

IJR
3.2%
MDY
1.0%

Потребительский защитный сектор

IJR
3.2%
MDY
3.8%

Коммунальные услуги

IJR
1.9%
MDY
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM

Доходность на риск

IJR vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJRMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.62

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.37

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

2.91

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

10.60

+2.75

IJR vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDY равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJR и MDY

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и MDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-55.33%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.82%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-24.03%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-24.03%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-42.22%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-7.02%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.42%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и MDY

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеют волатильность 5.18% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.04%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

11.68%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

15.83%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

19.82%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

21.21%

+1.71%

Сравнение комиссий IJR и MDY

IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и MDY

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности MDY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.11%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.03%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IJR and MDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (5.18%) compared to MDY (5.04%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs MDY's -55.33%.

On 10-year performance, MDY leads with 11.33% vs 11.16% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, MDY has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDY has performed better with a 11.33% return vs 11.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for MDY.

IJR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.03% for MDY.

IJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while MDY is Mid Cap Blend Equities. IJR tracks S&P SmallCap 600 Index, while MDY tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.06% for IJR and 0.23% for MDY.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и MDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор