Сравнение IJR с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Microcap ETF (IWC).
IJR и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJR и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJR и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJR имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции IWC немного впереди с 10.15%.
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и IWC
IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
IJR vs. IWC — Ранг доходности на риск
IJR
IWC
Сравнение IJR c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJR | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.78 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.42 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.48 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 11.21 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJR | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.78 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.11 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.28 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IJR и IWC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и IWC
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и IWC
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJR | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -64.61% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.35% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -40.68% | +12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -47.21% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -8.27% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -15.39% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.14% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и IWC
Текущая волатильность для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) составляет 6.25%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что IJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJR | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 8.93% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 18.07% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 26.30% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 24.40% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 24.30% | -1.39% |