Сравнение IJR с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Gold Trust (IAU).
IJR и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJR и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJR и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IJR уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.88% против 14.27% соответственно.
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и IAU
IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJR vs. IAU — Ранг доходности на риск
IJR
IAU
Сравнение IJR c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJR | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.90 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.33 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.72 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 9.95 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.90 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.26 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.90 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IJR и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и IAU
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и IAU
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -45.14% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -19.18% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -20.93% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -21.82% | -22.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -11.71% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -15.98% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 5.23% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и IAU
Текущая волатильность для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) составляет 6.25%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 10.44% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 24.15% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 27.64% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 17.70% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 15.83% | +7.08% |