PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJR с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJR и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJR и DFAS


2026 (YTD)20252024202320222021
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
3.60%5.89%8.63%16.06%-16.20%1.60%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
2.33%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 2.33%.


IJR

1 день
2.85%
1 месяц
-4.00%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.26%
1 год
20.51%
3 года*
10.49%
5 лет*
4.08%
10 лет*
9.83%

DFAS

1 день
2.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.44%
1 год
20.32%
3 года*
11.67%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P Small-Cap ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Сравнение комиссий IJR и DFAS

IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.


Доходность на риск

IJR vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6363
Ранг коэф-та Мартина

DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJRDFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.93

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.45

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.45

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

5.76

+0.01

IJR vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJRDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.93

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.27

+0.15

Корреляция

Корреляция между IJR и DFAS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и DFAS

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности DFAS в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.29%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
1.02%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJR и DFAS

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и DFAS.


Загрузка...

Показатели просадок


IJRDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-26.13%

-32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-14.08%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-6.67%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-8.55%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.54%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и DFAS

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 6.27% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJRDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

6.21%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

12.67%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

21.96%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

21.03%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

21.03%

+1.88%