Сравнение IJR с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
IJR и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IJR и DFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJR и DFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 3.60% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 1.60% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.33% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 2.33%.
IJR
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 9.83%
DFAS
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и DFAS
IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.
Доходность на риск
IJR vs. DFAS — Ранг доходности на риск
IJR
DFAS
Сравнение IJR c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJR | DFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.45 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.45 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 5.76 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJR | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.27 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IJR и DFAS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и DFAS
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности DFAS в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.29% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и DFAS
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и DFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJR | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -26.13% | -32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -14.08% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -6.67% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -8.55% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.54% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и DFAS
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 6.27% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJR | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 6.21% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 12.67% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 21.96% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 21.03% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 21.03% | +1.88% |