PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с DFAS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. IJR is passively managed, while DFAS is actively managed. Over the past 5 years, IJR returned 6.79%/yr vs 8.34%/yr for DFAS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IJR charges 0.06%/yr vs 0.26%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности IJR и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 22.27%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 17.48%.

IJR

1 день
1.28%
1 месяц
5.10%
С начала года
22.27%
6 месяцев
19.33%
1 год
37.77%
3 года*
16.85%
5 лет*
6.79%
10 лет*
11.92%

DFAS

1 день
1.11%
1 месяц
3.69%
С начала года
17.48%
6 месяцев
14.89%
1 год
31.37%
3 года*
16.64%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		22.27%5.89%8.63%16.06%-16.20%1.10%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		17.48%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.52%

Correlation

The correlation between IJR and DFAS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.99

The correlation between IJR and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJR и DFAS

Секторы
IJR
DFAS

Финансовые услуги

16.0%
19.2%

Промышленность

16.0%
18.9%

Технологии

15.9%
15.1%

Потребительский циклический сектор

12.5%
13.0%

Здравоохранение

11.0%
12.0%

Недвижимость

7.5%
0.7%

Энергетика

6.8%
6.4%

Сырьевые материалы

4.7%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.8%

Финансовые услуги

IJR
16.0%
DFAS
19.2%

Промышленность

IJR
16.0%
DFAS
18.9%

Технологии

IJR
15.9%
DFAS
15.1%

Потребительский циклический сектор

IJR
12.5%
DFAS
13.0%

Здравоохранение

IJR
11.0%
DFAS
12.0%

Недвижимость

IJR
7.5%
DFAS
0.7%

Энергетика

IJR
6.8%
DFAS
6.4%

Сырьевые материалы

IJR
4.7%
DFAS
5.2%

Коммуникационные услуги

IJR
3.2%
DFAS
2.6%

Потребительский защитный сектор

IJR
3.2%
DFAS
4.2%

Коммунальные услуги

IJR
1.9%
DFAS
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с SCHADFAS с XSMO

Доходность на риск

IJR vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJRDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.86

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.71

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

3.37

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

11.57

+3.11

IJR vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJR и DFAS

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-26.13%

-32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.36%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-26.13%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-26.13%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-8.22%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.72%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и DFAS

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.68%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

11.99%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

16.98%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

20.81%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

20.81%

+2.08%

Сравнение комиссий IJR и DFAS

IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFAS в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и DFAS

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности DFAS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.98%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.12%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IJR and DFAS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (4.93%) compared to DFAS (4.68%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs DFAS's -26.13%.

On 5-year performance, DFAS leads with 8.34% vs 6.79% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAS has performed better with a 8.34% return vs 6.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.26% for DFAS.

IJR has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.98% for DFAS.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.06% for IJR and 0.26% for DFAS.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор