Сравнение IJPIX с ATLAX

С начала года, IJPIX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции IJPIX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 8.82% против -0.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии ATLAX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IJPIX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа ATLAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPIX и ATLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IJPIX и ATLAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности ATLAX в 5.31%

Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и ATLAX.

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.