PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJK с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJK и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJK и XMMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
5.12%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.57% против 18.41% соответственно.


IJK

1 день
1.11%
1 месяц
-5.74%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.22%
1 год
22.12%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.57%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий IJK и XMMO

IJK берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.


Доходность на риск

IJK vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJKXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.91

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.41

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

11.42

-4.24

IJK vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJKXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.34

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.55

-0.20

Корреляция

Корреляция между IJK и XMMO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и XMMO

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности XMMO в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
0.61%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок IJK и XMMO

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и XMMO.


Загрузка...

Показатели просадок


IJKXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-55.37%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-12.81%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-27.91%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-36.74%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-2.62%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-9.52%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.70%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и XMMO

Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) составляет 7.86%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что IJK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJKXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

9.04%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

14.39%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

22.03%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

21.27%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

22.11%

-1.11%