PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJK с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJK с XMHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - IJK is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJK returned 11.54%/yr vs 12.75%/yr for XMHQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IJK charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности IJK и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 11.54% против 12.75% соответственно.

IJK

1 день
0.34%
1 месяц
4.53%
С начала года
19.41%
6 месяцев
18.76%
1 год
30.22%
3 года*
18.50%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.54%

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJK и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		19.41%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between IJK and XMHQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г.

0.84

The correlation between IJK and XMHQ shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IJK и XMHQ

Секторы
IJK
XMHQ

Промышленность

31.1%
25.8%

Технологии

21.8%
12.1%

Здравоохранение

13.5%
19.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.7%

Финансовые услуги

7.3%
15.1%

Недвижимость

5.5%

-

Энергетика

3.7%
6.7%

Сырьевые материалы

3.6%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.7%

Промышленность

IJK
31.1%
XMHQ
25.8%

Технологии

IJK
21.8%
XMHQ
12.1%

Здравоохранение

IJK
13.5%
XMHQ
19.7%

Потребительский циклический сектор

IJK
7.9%
XMHQ
9.7%

Финансовые услуги

IJK
7.3%
XMHQ
15.1%

Недвижимость

IJK
5.5%
XMHQ

-

Энергетика

IJK
3.7%
XMHQ
6.7%

Сырьевые материалы

IJK
3.6%
XMHQ
4.8%

Потребительский защитный сектор

IJK
2.1%
XMHQ
3.9%

Коммунальные услуги

IJK
2.0%
XMHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

IJK
1.5%
XMHQ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с VOTIJK с IWPIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

IJK vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJKXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.00

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.56

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.74

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

5.09

+7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJK vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJKXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.00

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IJK и XMHQ

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJKXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-58.19%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-8.85%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

-24.56%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-25.47%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-36.90%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-9.29%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.02%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и XMHQ

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJKXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.27%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

11.10%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

15.43%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

20.74%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

20.70%

+0.36%

Сравнение комиссий IJK и XMHQ

IJK берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и XMHQ

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.54%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IJK and XMHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJK has higher volatility (4.98%) compared to XMHQ (4.27%). In terms of maximum drawdown, IJK dropped -54.47% vs XMHQ's -58.19%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.75% vs 11.54% for IJK. On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.75% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

IJK and XMHQ have nearly identical dividend yields, around 0.54%.

IJK is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. IJK tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for IJK and 0.25% for XMHQ.

IJK currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJK и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор