PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJK с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJK и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJK и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
5.12%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IJK превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.57% против -1.39% соответственно.


IJK

1 день
1.11%
1 месяц
-5.74%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.22%
1 год
22.12%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.57%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IJK и TLT

IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IJK vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJKTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

-0.13

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

-0.10

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.99

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.06

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

-0.13

+7.31

IJK vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJKTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.13

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.37

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

-0.09

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.26

+0.09

Корреляция

Корреляция между IJK и TLT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и TLT

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TLT в 4.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
0.61%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IJK и TLT

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


IJKTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-48.35%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-9.23%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-43.70%

+14.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-48.35%

+9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-40.23%

+34.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-13.62%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.39%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и TLT

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJKTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

3.71%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

6.61%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

11.40%

+10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

15.88%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

14.93%

+6.07%