Сравнение IJK с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
IJK и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJK и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJK и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.28% | 15.68% | 17.41% | -19.03% | 18.68% | 22.45% | 25.96% | -10.53% | 19.64% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.64% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 4.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJK имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции SCHM немного отстают с 10.45%.
IJK
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 10.68%
SCHM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и SCHM
IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJK vs. SCHM — Ранг доходности на риск
IJK
SCHM
Сравнение IJK c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJK | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.49 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 6.48 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJK | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IJK и SCHM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и SCHM
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SCHM в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.39% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и SCHM
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJK | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -42.43% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -9.32% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -26.46% | -2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -42.43% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -5.02% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -5.71% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.25% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и SCHM
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJK | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 6.81% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 12.07% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 21.15% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 19.50% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 20.40% | +0.60% |