Сравнение IJK с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
IJK и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJK и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJK и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.28% | 15.68% | 17.41% | -19.03% | 18.68% | 22.45% | 25.96% | -10.53% | 19.64% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.79% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции IJK превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 10.68% против 10.10% соответственно.
IJK
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 10.68%
SCHA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и SCHA
IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJK vs. SCHA — Ранг доходности на риск
IJK
SCHA
Сравнение IJK c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJK | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.67 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.90 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 7.87 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJK | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IJK и SCHA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и SCHA
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SCHA в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.15% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и SCHA
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJK | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -42.41% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -9.50% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -30.79% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -42.41% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -4.86% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -7.65% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.46% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и SCHA
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJK | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.29% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 13.73% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 22.91% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 21.94% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 22.66% | -1.66% |