PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJK с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJK и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJK и SCHA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
5.12%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции IJK превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 10.57% против 9.94% соответственно.


IJK

1 день
1.11%
1 месяц
-5.74%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.22%
1 год
22.12%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.57%

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий IJK и SCHA

IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IJK vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJKSCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.16

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.74

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.87

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

7.77

-0.59

IJK vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJKSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.16

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.18

Корреляция

Корреляция между IJK и SCHA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и SCHA

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SCHA в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
0.61%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок IJK и SCHA

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и SCHA.


Загрузка...

Показатели просадок


IJKSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-42.41%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-14.35%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-30.79%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-42.41%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-5.41%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-7.65%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.45%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и SCHA

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJKSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

7.31%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

13.72%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

22.90%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

21.95%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

22.67%

-1.67%