Сравнение IJK с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
IJK и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJK или SCHA.
Доходность
Сравнение доходности IJK и SCHA
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции IJK превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 10.03% против 9.31% соответственно.
IJK
19.06%
-0.12%
3.83%
29.41%
11.23%
10.03%
SCHA
14.55%
1.48%
10.59%
29.56%
10.09%
9.31%
Основные характеристики
| IJK | SCHA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.60 | 2.30 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 9.77 | 9.15 |
| Индекс Язвы | 3.09% | 3.40% |
| Дневная вол-ть | 16.32% | 19.40% |
| Макс. просадка | -54.47% | -42.41% |
| Текущая просадка | -3.76% | -4.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и SCHA
IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJK и SCHA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJK c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и SCHA
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SCHA в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.83% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% | 0.91% | 0.88% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.56% | 1.42% | 1.88% | 1.89% | 1.50% | 1.89% | 1.97% | 1.70% | 2.32% | 2.64% | 2.17% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и SCHA
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и SCHA
Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) составляет 5.22%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что IJK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.