Сравнение IJK с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
IJK и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJK или SCHA.
Корреляция
Корреляция между IJK и SCHA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJK и SCHA
Основные характеристики
IJK:
-0.30
SCHA:
-0.02
IJK:
-0.30
SCHA:
0.10
IJK:
0.97
SCHA:
1.01
IJK:
-0.30
SCHA:
-0.03
IJK:
-0.87
SCHA:
-0.08
IJK:
6.10%
SCHA:
6.12%
IJK:
17.84%
SCHA:
19.33%
IJK:
-54.47%
SCHA:
-42.41%
IJK:
-13.82%
SCHA:
-15.11%
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность -5.94%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -7.60%. За последние 10 лет акции IJK превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 8.22% против 7.29% соответственно.
IJK
-5.94%
-1.64%
-6.18%
-4.10%
16.58%
8.22%
SCHA
-7.60%
-2.75%
-5.33%
1.33%
17.22%
7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и SCHA
IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJK и SCHA
IJK
SCHA
Сравнение IJK c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и SCHA
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SCHA в 1.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.81% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% | 0.91% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.64% | 1.72% | 2.53% | 2.21% | 1.41% | 1.97% | 2.06% | 2.57% | 1.78% | 2.47% | 2.29% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и SCHA
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и SCHA
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.