Сравнение IJK с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
IJK и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJK или SCHA.
Основные характеристики
| IJK | SCHA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.21% | 4.05% |
| Дох-ть за 1 год | 32.38% | 23.74% |
| Дох-ть за 3 года | 5.69% | 0.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.85% | 8.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.53% | 8.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 15.31% | 18.66% |
| Макс. просадка | -54.47% | -42.41% |
| Current Drawdown | -0.14% | -7.66% |
Корреляция
Корреляция между IJK и SCHA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJK и SCHA
С начала года, IJK показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции IJK превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 10.53% против 8.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и SCHA
IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJK c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и SCHA
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SCHA в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.93% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% | 0.91% | 0.88% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.31% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и SCHA
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и SCHA
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 4.10% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.