Сравнение IJK с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
IJK и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IJK и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJK и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.12% | 7.28% | 15.68% | 17.41% | -19.03% | 18.68% | 22.45% | 25.96% | -10.53% | 19.64% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям QMOM по среднегодовой доходности: 10.57% против 12.39% соответственно.
IJK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.57%
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и QMOM
IJK берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
IJK vs. QMOM — Ранг доходности на риск
IJK
QMOM
Сравнение IJK c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJK | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.70 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.08 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.33 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 4.59 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJK | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.70 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IJK и QMOM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и QMOM
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и QMOM
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJK | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -39.13% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -13.55% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -27.00% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -39.13% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -5.53% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -13.11% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.93% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и QMOM
Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) составляет 7.86%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что IJK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJK | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 11.62% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 19.19% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 25.76% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 24.73% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 26.28% | -5.28% |