Сравнение IJK с IVOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG).
IJK и IVOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJK и IVOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJK и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.12% | 7.28% | 15.68% | 17.41% | -19.03% | 18.68% | 22.45% | 25.96% | -10.53% | 19.64% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJK показывает доходность 5.12%, а IVOG немного выше – 5.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJK имеют среднегодовую доходность 10.57%, а акции IVOG немного впереди с 10.63%.
IJK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.57%
IVOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и IVOG
IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJK vs. IVOG — Ранг доходности на риск
IJK
IVOG
Сравнение IJK c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJK | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.55 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.70 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 7.36 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJK | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IJK и IVOG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и IVOG
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что сопоставимо с доходностью IVOG в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и IVOG
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и IVOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJK | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -39.32% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -13.76% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -29.31% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -39.32% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -5.49% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -5.93% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.18% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и IVOG
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеют волатильность 7.86% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJK | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.64% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 13.33% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 22.33% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 20.52% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 20.52% | +0.48% |