PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJK с IVOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJK с IVOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IJK is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while IVOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJK returned 11.54%/yr vs 11.59%/yr for IVOG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IJK charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for IVOG.

Доходность

Сравнение доходности IJK и IVOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJK показывает доходность 19.41%, а IVOG немного выше – 19.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJK имеют среднегодовую доходность 11.54%, а акции IVOG немного впереди с 11.59%.

IJK

1 день
0.34%
1 месяц
4.53%
С начала года
19.41%
6 месяцев
18.76%
1 год
30.22%
3 года*
18.50%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.54%

IVOG

1 день
0.29%
1 месяц
4.79%
С начала года
19.60%
6 месяцев
18.96%
1 год
30.48%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.71%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJK и IVOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		19.41%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		19.60%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%19.90%

Correlation

The correlation between IJK and IVOG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.98

The correlation between IJK and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJK и IVOG

Секторы
IJK
IVOG

Промышленность

31.1%
30.9%

Технологии

21.8%
21.9%

Здравоохранение

13.5%
13.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.0%

Финансовые услуги

7.3%
7.3%

Недвижимость

5.5%
5.5%

Энергетика

3.7%
3.7%

Сырьевые материалы

3.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.5%
1.5%

Промышленность

IJK
31.1%
IVOG
30.9%

Технологии

IJK
21.8%
IVOG
21.9%

Здравоохранение

IJK
13.5%
IVOG
13.5%

Потребительский циклический сектор

IJK
7.9%
IVOG
8.0%

Финансовые услуги

IJK
7.3%
IVOG
7.3%

Недвижимость

IJK
5.5%
IVOG
5.5%

Энергетика

IJK
3.7%
IVOG
3.7%

Сырьевые материалы

IJK
3.6%
IVOG
3.6%

Потребительский защитный сектор

IJK
2.1%
IVOG
2.1%

Коммунальные услуги

IJK
2.0%
IVOG
2.0%

Коммуникационные услуги

IJK
1.5%
IVOG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с VOTIJK с IWPIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC
Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с FCNTXIVOG с RFGIVOG с VOOG

Доходность на риск

IJK vs. IVOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJKIVOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.79

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.57

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.16

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

12.40

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJK vs. IVOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOG равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJKIVOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.79

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.64

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IJK и IVOG

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и IVOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJKIVOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-39.32%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-9.69%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

-25.61%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-29.31%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-39.32%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-5.88%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.46%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и IVOG

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеют волатильность 4.98% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJKIVOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.05%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

13.19%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.10%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

20.60%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

20.58%

+0.48%

Сравнение комиссий IJK и IVOG

IJK берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и IVOG

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что сопоставимо с доходностью IVOG в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.54%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.54%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, IJK and IVOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVOG has higher volatility (5.05%) compared to IJK (4.98%). In terms of maximum drawdown, IJK dropped -54.47% vs IVOG's -39.32%.

On 10-year performance, IVOG leads with 11.59% vs 11.54% for IJK. On fees, IVOG is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOG has performed better with a 11.59% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for IJK.

IJK and IVOG have nearly identical dividend yields, around 0.54%.

IJK is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IVOG is Small Cap Growth Equities. Both ETFs track S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for IJK and 0.15% for IVOG.

IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJK и IVOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор