Сравнение IJK с IVOG
IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IJK is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while IVOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJK returned 12.28%/yr vs 12.33%/yr for IVOG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IJK charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for IVOG.
Доходность
Сравнение доходности IJK и IVOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJK показывает доходность 20.02%, а IVOG немного выше – 20.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJK имеют среднегодовую доходность 12.28%, а акции IVOG немного впереди с 12.33%.
IJK
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 17.34%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 12.28%
IVOG
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 20.23%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам IJK и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 20.02% | 7.28% | 15.68% | 17.41% | -19.03% | 18.68% | 22.45% | 25.96% | -10.53% | 19.64% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 20.23% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
Correlation
The correlation between IJK and IVOG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.98 |
The correlation between IJK and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJK vs. IVOG — Ранг доходности на риск
IJK
IVOG
Сравнение IJK c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJK | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.23 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 12.54 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJK и IVOG
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и IVOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJK | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -39.32% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -9.69% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.63% | -25.61% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -29.31% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -39.32% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.36% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -5.86% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.49% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и IVOG
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеют волатильность 5.54% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJK | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.55% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 13.86% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 17.69% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 20.70% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 20.61% | +0.47% |
Сравнение комиссий IJK и IVOG
IJK берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и IVOG
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности IVOG в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.53% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.54% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IJK and IVOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IVOG has higher volatility (5.55%) compared to IJK (5.54%). In terms of maximum drawdown, IJK dropped -54.47% vs IVOG's -39.32%.
On 10-year performance, IVOG leads with 12.33% vs 12.28% for IJK. On fees, IVOG is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IVOG has performed better with a 12.33% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for IJK.
IVOG has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.53% for IJK.
IJK is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IVOG is Small Cap Growth Equities. Both ETFs track S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for IJK and 0.15% for IVOG.
IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IJK и IVOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор