PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJK с IVOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJK и IVOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJK и IVOG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
5.12%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
5.26%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%19.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJK показывает доходность 5.12%, а IVOG немного выше – 5.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJK имеют среднегодовую доходность 10.57%, а акции IVOG немного впереди с 10.63%.


IJK

1 день
1.11%
1 месяц
-5.74%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.22%
1 год
22.12%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.57%

IVOG

1 день
1.20%
1 месяц
-5.49%
С начала года
5.26%
6 месяцев
6.38%
1 год
22.16%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.99%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Сравнение комиссий IJK и IVOG

IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IJK vs. IVOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина

IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJKIVOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.00

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.55

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.70

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

7.36

-0.18

IJK vs. IVOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOG равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJKIVOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.00

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.25

Корреляция

Корреляция между IJK и IVOG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и IVOG

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что сопоставимо с доходностью IVOG в 0.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
0.61%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
0.61%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%

Просадки

Сравнение просадок IJK и IVOG

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и IVOG.


Загрузка...

Показатели просадок


IJKIVOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-39.32%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-13.76%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-29.31%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-39.32%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-5.49%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-5.93%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.18%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и IVOG

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеют волатильность 7.86% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJKIVOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

7.64%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

13.33%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

22.33%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

20.52%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

20.52%

+0.48%